计算库存协方差

数学和统计领域为我们评估股票提供了许多工具。其中一个是协方差,它是两个资产收益之间方向关系的统计度量。人们可以将协方差的概念应用到任何东西上,但这里的变量是股票收益。...

什么是协方差(covariance)?

数学和统计领域为我们评估股票提供了许多工具。其中一个是协方差,它是两个资产收益之间方向关系的统计度量。人们可以将协方差的概念应用到任何东西上,但这里的变量是股票收益。

计算协方差的公式可以预测两支股票在未来的相对表现。应用于历史收益率,协方差可以帮助确定股票的收益率是否倾向于相互影响。

使用协方差工具,投资者甚至可以选择在价格变动方面相互补充的股票。这有助于降低总体风险,并增加组合的整体潜在回报。在选择股票时,了解协方差的作用是很重要的。

关键要点

  • 协方差是两种资产收益之间关系的度量。
  • 协方差可以用在很多方面,但变量通常是股票收益率。
  • 这些公式可以相互预测性能。

投资组合管理中的协方差

应用于投资组合的协方差可以帮助确定投资组合中包含哪些资产。它衡量股票是朝着同一方向(正协方差)还是朝着相反方向(负协方差)运动。在构建投资组合时,投资组合经理会选择合作良好的股票,这通常意味着这些股票的回报不会朝着同一方向移动。

计算协方差

计算股票的协方差首先是找到以前的收益列表或“历史回报”,因为它们在大多数报价页面上都被调用。通常,您使用每天的收盘价来找到回报。要开始计算,请找到两个股票的收盘价并建立一个列表。例如:

  • 发表于 2021-05-31 10:01
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  • 分类:商业金融

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