中库尔特语

介观库特是一个统计术语，用于描述极端事件（或罕见数据）接近于零的概率分布的异常特征。中库尔特分布与正态分布具有相似的极值特征。峰度是对概率分布的尾部或极值的度量。峰度较大时，偶尔会出现极值（例如，与平均值相差五个或更多标准偏差的值）。...

什么是中库尔特分布(a mesokurtic distribution)？

介观库特是一个统计术语，用于描述极端事件（或罕见数据）接近于零的概率分布的异常特征。中库尔特分布与正态分布具有相似的极值特征。峰度是对概率分布的尾部或极值的度量。峰度较大时，偶尔会出现极值（例如，与平均值相差五个或更多标准偏差的值）。

关键要点

介观库特是一个统计术语，用于描述接近于零的概率分布的异常特征。
中库尔特分布类似于正态分布，在正态分布中，极端或异常事件的可能性非常小。
当涉及到投资时，回报率通常会落入一个细尾分布，比正态曲线有“更肥的尾巴”。

中库尔特分布的工作原理

分布可描述为中库尔特、平原古尔特或轻薄古尔特。中库尔特分布的峰度为零，这意味着极端、罕见或异常数据的概率为零或接近零。中库尔特分布已知匹配正态分布，或正态曲线，也称为钟形曲线。相反，瘦肉型分布的尾巴更肥。这意味着发生极端事件的概率大于正态曲线所暗示的概率。同时，平湖分布，另一方面，有较轻的尾巴，极端事件的概率小于正态曲线所暗示的。在金融学中，一个极端事件的概率为负，称为“尾部风险”

风险经理还必须关注具有“长尾”的概率分布。在具有长尾的分布中，高度极端事件的概率是不可忽略的。

峰度是金融学中的一个重要概念，它影响着风险管理。假设投资收益服从正态分布，即呈正态钟形曲线分布。在现实中，收益率属于一个瘦肉型分布，比正态曲线有“更肥的尾巴”。这意味着，如果收益率符合正常曲线，则大幅亏损或大幅获利的概率大于预期。一般而言，风险厌恶程度较高的投资者倾向于选择具有平缓分布的资产和市场，因为这些资产不太可能产生极端结果。

发表于 2021-06-01 04:33
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分类：商业金融

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