摩根士丹利资本国际KLD 400社会指数是一种市值加权股票指数,关注那些保持高环境、社会和治理(ESG)标准的公司。
成立于1990年,以前被称为多米尼400社会指数,并以艾米多米尼命名,艾米多米尼是KLD研究与分析公司的创始人之一,该公司帮助管理该指数。
摩根士丹利资本国际KLD 400社会指数代表400家维持高ESG评级的上市公司。因此,该指数构成了更广泛的工具和投资产品领域的一部分,这些工具和产品专为关注所持资产的社会和环境影响的投资者设计。
根据这一理念,摩根士丹利资本国际KLD 400社会指数的潜在候选人很可能在员工待遇、产品安全、供应链的环境可持续性以及公司治理实践等问题上拥有模范记录。被排除在考虑范围之外的企业包括经营酒精、烟草、赌博和武器技术的公司。
该指数有意关注大盘股,要求候选人必须是总部位于美国,在纽约证交所(NYSE)或纳斯达克交易所(Nasdaq Exchange)上市的公司。根据每年4月进行的持续审查,未能维持必要的ESG评级的公司将被得分更为有利的其他公司取代。
截至2020年12月1日,摩根士丹利资本国际KLD400社交指数主要投资于美国大型科技公司,如微软(Microsoft)、Facebook和Alphabet。个人持股最多的是微软,占总数的9%以上。
微软在摩根士丹利资本国际(MSCI)Kld 400社交指数(Social Index)中的突出地位相对来说并不令人惊讶,因为它近年来一直保持着较高的ESG评级。根据摩根士丹利资本国际(MSCI)的研究,微软被认为是美国科技行业ESG问题的领导者,自2016年以来一直保持“AAA”评级,这是MSCI提供的最高评级。 该公司在公司治理、可持续技术发展、隐私问题和缺乏**等问题上表现尤为出色。
总体而言,自2010年10月30日以来,摩根士丹利资本国际KLD 400社会指数的年化回报率约为13%。相比之下,摩根士丹利资本国际美国指数(MSCU USA Index)在同一时间段内的回报率也高达13%。
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