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皮尔逊系数

皮尔逊系数是一种相关系数，表示在同一区间或比率标度上测量的两个变量之间的关系。皮尔逊系数是衡量两个连续变量之间关联强度的指标。...

什么是皮尔逊系数(the pearson coefficient)？

皮尔逊系数是一种相关系数，表示在同一区间或比率标度上测量的两个变量之间的关系。皮尔逊系数是衡量两个连续变量之间关联强度的指标。

理解皮尔逊系数

为了求皮尔逊系数，也称为皮尔逊相关系数或皮尔逊积矩相关系数，将这两个变量放在散点图上。变量表示为X和Y。系数的计算必须有一定的线性关系；一个散点图不描绘任何类似的线性关系将是无用的。离散点图直线越近，关联强度越高。在数值上，皮尔逊系数的表示方式与线性回归中使用的相关系数相同，范围从-1到+1。值+1是两个或多个变量之间完美正相关的结果。正相关表明这两个变量的运动方向相同。相反，值-1表示完美的负关系。负相关表明，一个变量增加，另一个变量减少；它们是反向相关的。零表示没有相关性。

关键要点

皮尔逊系数是表示两个变量之间关系的数学相关系数，表示为X和Y。
皮尔逊系数范围从+1到-1，+1表示正相关，-1表示负相关，0表示无相关。
皮尔逊系数显示相关性，而不是因果关系。
英国数学家和统计学家卡尔·皮尔森被认为发展了许多统计技术，包括皮尔逊系数、卡平方检验、p值和线性回归。

皮尔逊系数的好处

对于希望使投资组合多样化的投资者来说，皮尔逊系数是有用的。根据成对资产（如股票债券、股票商品、债券房地产等）或更具体的资产（如大盘股、小盘股）之间的历史收益散点图进行计算，债务和新兴市场股票-将产生皮尔逊系数，以协助投资者根据风险和回报参数组合投资组合。然而，请注意，皮尔逊系数衡量的是相关性，而不是因果关系，这意味着一个变量产生了另一个变量的结果。如果大盘股和小盘股的关联系数为0.8，则不知道是什么导致了关联强度相对较高。

卡尔·皮尔森是谁？

卡尔·皮尔逊（1857-1936）是一位英国学者，在数学和统计学领域贡献颇丰。他被认为是现代统计学的主要创始人和优生学的倡导者。除了同名系数外，皮尔逊还以卡方检验和p值等概念以及线性回归和分布分类的发展而闻名。1911年，皮尔逊创立了世界上第一个大学统计系，即伦敦大学学院应用统计系。

1901年，皮尔逊创立了第一本现代统计学杂志，名为《生物计量学》。

发表于 2021-06-03 11:07
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分类：商业金融

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