麦金利动态是一个鲜为人知但高度可靠的指标发明的约翰R。麦金利,特许市场技术员和前编辑市场技术协会的技术分析杂志。在整个20世纪90年代的移动平均线的背景下,麦金利试图发明一种能够根据市场速度自动调整自身的反应性指标。他的同名动态(Dynamic)首次发表在1997年的《技术分析杂志》(Journal of Technical Analysis)上,它是一个10天的简单指数移动平均线,带有一个过滤器,可以平滑数据以避免鞭打。
简单移动平均线(SMA)通过计算过去的收盘价并除以周期数来平滑价格走势。要计算一个10天的简单移动平均线,把过去10天的收盘价加起来除以10。移动平均线越平滑,对价格的反应就越慢。50日移动平均线的移动速度慢于10日移动平均线。一个10天和20天的移动平均线有时会经历价格的波动,这会使它更难解释价格的行动。在这些时期可能会出现错误的信号,造成损失,因为价格可能远远领先于市场。
指数移动平均线(EMA)对价格的反应要比简单的移动平均线快得多。这是因为EMA赋予最新数据的权重大于旧数据。这是一个很好的短期指标,也是一个很好的方法来捕捉短期趋势,这就是为什么交易者同时使用简单移动平均线和指数移动平均线来进入和退出。然而,它也会留下数据。
在他的研究中,麦金利发现移动平均线有很多问题。首先,它们被不恰当地应用。不同时期的移动平均线在不同市场上的运行程度不同。例如,在快速或慢速市场中,如何知道何时使用10天、20天或50天移动平均线?为了解决移动平均线长度的选择问题,建立了McGinley动态模型来自动调整当前市场的速度。
麦金利认为,移动平均线应该只作为一种平滑机制,而不是一个交易系统或信号发生器。它是一个趋势监视器。此外,麦金利发现移动平均线未能跟随价格,因为价格和移动平均线之间经常存在较大的分离。他试图通过发明一种指标来消除这些问题,该指标将更紧密地拥抱价格,避免价格分离和波动,并在快速或缓慢的市场中自动跟踪价格。
这是他发明的麦金利动力。公式为:
MDi=MDi−1+关闭−MDi公司−1公里×N×(关闭MDI−1)4where:MDi=Current 麦金利动力公司−1=上一个McGinley DynamicClose=收盘价k=.6(选定时段N的常数60%)N=移动平均时段\开始{对齐}&\text{MD}i=MD{i-1}+\frac{\text{Close}-MD{i-1}{k\times N\times\左(\frac{\text{Close}}{MD{i-1}}\右)^4}\\&\textbf{其中:}\\&\text{MD}u i=\text{Current McGinley Dynamic}\\&;MD{i-1}=\text{Previous McGinley Dynamic}\\&\text{Close}=\text{Close price}\\&;k=.6\\text{(所选句点N的常数60\%}\\&;N=\text{移动平均周期}\\\结束{对齐}MDi公司=MDi公司−1+k×N×(MDi公司−1关闭)4关闭−MDi公司−1where:MDi=现任麦金利动力公司−1=上一个McGinley DynamicClose=收盘价k=.6(选定时段N的60%不变)N=移动平均时段
麦金利动态看起来像一条移动平均线,但它实际上是一个平滑机制,价格跟踪结果远远好于任何移动平均线。它最大限度地减少了价格分离、价格波动,并更紧密地拥抱价格。作为公式中的一个因子,它会自动地这样做。
由于这个计算,动态线在下跌市场会加速,因为它跟随价格,而在上涨市场会移动得更慢。一个人希望在下跌的市场中快速卖出,但在上涨的市场中尽可能长的骑。常数N决定了动态跟踪指数或股票的程度。例如,如果模拟20天移动平均线,则使用移动平均线一半的N值,在本例中为10。
它大大避免了鞭打,因为动态线自动跟随和保持一致的价格在任何市场快速或缓慢就像一个汽车的转向机制,可以调整到不断变化的道路条件。交易者可以依靠它来做决定和确定进出口的时间。
投资部
麦金利发明动态作为一个市场工具,而不是作为一个交易指标。但不管它的用途是什么,无论它被称为工具还是指标,麦金利动态是一个相当迷人的工具,由一位跟踪和研究市场和指标近40年的市场技术人员发明。在创造动态的过程中,麦金利试图创造一种比简单或指数移动平均更能反映原始数据的技术援助。
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