自相关

自相关是一个给定的时间序列和它自身的滞后版本在连续的时间间隔之间的相似程度的数学表示。它在概念上类似于两个不同时间序列之间的相关性,但自相关使用同一时间序列两次:一次是原始形式,一次是滞后一个或多个时间段。...

什么是自相关(autocorrelation)?

自相关是一个给定的时间序列和它自身的滞后版本在连续的时间间隔之间的相似程度的数学表示。它在概念上类似于两个不同时间序列之间的相关性,但自相关使用同一时间序列两次:一次是原始形式,一次是滞后一个或多个时间段。

例如,如果今天下雨,数据表明明天下雨的可能性要比今天晴天大。在投资方面,一只股票的回报率可能有很强的正自相关,这表明如果今天“涨”了,明天也更有可能涨。

自然地,自相关是交易者可以利用的有用工具;尤其是技术分析师。

关键要点

  • 自相关表示一个给定的时间序列和其自身在连续时间间隔内的滞后版本之间的相似程度。
  • 自相关度量变量的当前值和过去值之间的关系。
  • +1的自相关表示完全正相关,而负1的自相关表示完全负相关。
  • 技术分析师可以利用自相关来衡量一种证券过去的价格对其未来价格的影响程度。

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自相关

了解自相关

自相关也可以称为滞后相关或序列相关,因为它测量变量的当前值和过去值之间的关系。

作为一个非常简单的例子,请看下表中的五个百分比值。我们将它们与右边的列进行比较,右边的列包含相同的值集,只是上移了一行。

  • 发表于 2021-06-04 02:53
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  • 分类:商业金融

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