百分比价格振荡器(PPO)是一个技术动量指标,以百分比表示两个移动平均线之间的关系。移动平均线是26期和12期指数移动平均线(EMA)。
PPO用于比较资产表现和波动性,发现可能导致价格反转的分歧,生成交易信号,并帮助确认趋势方向。PPO与移动平均收敛-发散(MACD)指标相同,只是PPO衡量的是两个均线之间的百分比差异,而MACD衡量的是绝对(美元)差异。一些交易员更喜欢PPO,因为不同价格的资产之间的数据具有可比性,而MACD数据则不具有可比性。
使用以下公式计算持仓的两个移动平均线之间的关系。
PPO=12周期均线−26期均线26期均线×100信号线=9周期均线PPO直方图=PPO−信号Linewhere:EMA=Exponential 移动平均\开始{对齐}&\text{PPO}=\frac{\text{12周期EMA}-\text{26周期EMA}{\text{26周期EMA}}}\times100\\\&\text{Signal Line}=\text{PPO的9周期EMA}\\&\text{PPO Histogram}=\text{PPO}-\text{Signal Line}\\&\textbf{其中:}\\&\text{EMA}=\text{index moving average}\end{aligned}PPO=26周期EMA12周期EMA−26期均线×100信号线=9周期均线PPO直方图=PPO−信号Linewhere:EMA=Exponential 移动平均线
PPO和MACD都是动量指标,衡量26个周期和12个周期指数移动平均线之间的差异。这些指标之间的主要区别在于MACD报告了均线之间的绝对差异,而PPO则以百分比的形式表示了这种差异。这使得交易者可以更容易地使用PPO指标来比较不同价格的资产。例如,无论资产价格如何,PPO结果为10意味着短期平均值比长期平均值高出10%。
PPO产生贸易信号的方式与MACD相同。当PPO线从下方穿过信号线上方时,该指示器生成买入信号;当PPO线从上方穿过信号线下方时,该指示器生成卖出信号。信号线由PPO线的九周期EMA产生。信号线交叉与PPO相对于零点/中心线的位置一起使用。
当PPO高于零时,这有助于确认上升趋势,因为短期均线高于长期均线。当PPO低于零时,短期均线低于长期均线,这是下降趋势的迹象。一些交易者倾向于在PPO高于零,或者价格呈现整体上升轨迹时,只接受信号线买入信号。同样,当PPO低于零时,他们可能会忽略买入信号,或者只接受卖空信号。
中线交叉也会产生交易信号。交易员认为从中心线以下向上移动为看涨,从中心线上方向下方移动为看跌。当12周期和26周期移动平均线交叉时,PPO穿过中心线。
交易员也可以利用PPO来寻找指标和价格之间的技术分歧。例如,如果某项资产的价格走高,而该指标走低,则可能表明上升势头正在减弱。相反,如果某项资产的价格走低,但该指标却走高,这可能意味着空头正在失去吸引力,价格可能很快就会走高。
PPO的百分比值允许交易员使用该指标比较不同资产的表现和波动性。如果资产价格差异很大,这一点尤其有用。
例如,一位交易员在比较苹果(股价为175美元)和亚马逊(股价为1650美元)时,可以比较每只股票的指数波动范围,以确定哪只股票的波动性更大。
如果苹果去年的PPO区间在3.25到-5.80之间,亚马逊的PPO区间在2.65到-4.5之间,那么很明显苹果的波动性更大,因为苹果的PPO区间是9.05,而亚马逊的PPO区间是7.15。这是对这两种资产波动性的一个非常粗略的比较。该指标只是衡量和反映两个移动平均线之间的距离,而不是实际的价格变动。
PPO指标也有助于比较资产之间的动量。交易员只需看看哪种资产的PPO值更高,就能看出哪种更有动力。如果苹果的PPO值为3,亚马逊的PPO值为1,那么苹果的近期表现更为强劲,因为其短期均线远高于长期均线。
PPO衡量短期均线和长期均线之间的距离。相对强度指数(RSI)是另一种衡量近期价格涨跌的振荡器。RSI用于帮助评估超买和超卖状况,以及发现分歧和确认趋势。这些指标的计算和解释各不相同,因此它们将为交易员提供不同的信息。
PPO容易在信号线交叉和中心线交叉方面提供错误的交叉信号。假设价格在上涨,但随后会横向移动。两个均线将在横向期间会聚,很可能导致信号线交叉和潜在的中心线交叉。然而,价格实际上并没有逆转或改变方向,只是暂停了。在使用PPO生成交易信号时,使用PPO的交易员必须牢记这一点。
在强劲的价格走势形成之前,可能会出现两个或两个以上的交叉点。如果价格没有明显变动,多次交叉交易很可能导致多次损失交易。
该指标还用于发现分歧,这可能预示着价格反转。然而,分歧并不是一个时机信号。它可以持续很长时间,而且不会总是导致价格反转。
指示器由两个EMA(PPO)之间的距离和PPO(信号线)的一个EMA组成。在这些计算中没有任何内在的预测性。他们展示的是已经发生的事情,而不一定是未来会发生的事情。
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