三角套利是三种外币之间的差异导致的结果,这种差异发生在货币汇率不完全匹配的情况下。这些机会很少见,利用这些机会的交易员通常拥有先进的计算机设备和/或程序来自动化交易过程。
采用三角套利的交易者将以一种汇率(欧元/美元)交换一笔金额,再将其转换(欧元/英镑),最后再将其转换回原来的汇率(美元/英镑),并假设交易成本较低,则获得净利润。
这种套利是一种无风险的利润,当一个报价的汇率不等于市场的交叉汇率。国际银行以货币**市场,利用市场中一个市场被高估而另一个市场被低估的低效率。汇率之间的价差只有零头,为了使这种套利形式有利可图,交易者必须交易大量资金。
自动交易平台简化了交易的执行方式,因为创建了一种算法,一旦满足某些标准,交易就会自动进行。自动交易平台允许交易者设置进出交易的规则,计算机将根据规则自动进行交易。虽然自动化交易有很多好处,例如在对资本进行风险投资之前,能够对历史数据测试一组规则,但只有使用自动化交易平台,才能进行三角套利。由于市场本质上是一个自我修正的实体,交易的速度如此之快,以至于套利机会出现几秒钟后就消失了。可以设置一个自动交易平台来识别机会,并在机会消失之前对其采取行动。
也就是说,算法交易平台和市场的速度也可能对交易员不利。例如,可能存在执行风险,即交易者无法在获利价格几秒钟内超过它们之前锁定该价格。
例如,假设您有100万美元,并提供以下汇率:欧元/美元=0.8631,欧元/英镑=1.4600,美元/英镑=1.6939。
有了这些汇率,就有了套利机会:
从这些交易中,您将获得1373美元的套利利润(假设没有交易成本或税收)。
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...异并不仅仅发生在两种货币之间,因此交易者必须使用“三角套利”,包括三种不同的交易,以从价格差异中获利。例如,假设您注意到以下报价:20.00 USD/MXN、0.2000 MXN/BRL和0.1500 BRL/USD(美元、墨西哥比索和巴西雷亚尔之间)。...