放回比率

看跌期权比率反向展开是一种期权交易策略，它将看跌期权和看涨期权结合起来，形成一种头寸，其盈亏潜力取决于这些看跌期权的比率。...

什么是放回比率(put ratio backspread)？

看跌期权比率反向展开是一种期权交易策略，它将看跌期权和看涨期权结合起来，形成一种头寸，其盈亏潜力取决于这些看跌期权的比率。

关键要点

看跌期权比率反向展开是一种期权交易策略，它将看跌期权和看涨期权结合起来，形成一种头寸，其盈亏潜力取决于这些看跌期权的比率。
认沽比率价差被构造为具有无限潜在利润和有限亏损，或具有无限亏损前景的有限潜在利润，取决于其结构。
看跌期权比率反向展布中的多空看跌期权比率通常为2:1、3:2或3:1。

理解后推比率

看跌期权比率反向展开之所以被称为反向展开，是因为它寻求从标的股票的波动性中获利，并根据期权投资者的判断将短期和长期看跌期权按一定的比率组合起来。它被构造为具有无限的潜在利润和有限的损失，或有限的潜在利润和无限的损失的前景，这取决于它的结构。看跌期权比率反向展布中的多空看跌期权比率通常为2:1、3:2或3:1。

放置比率后展开示例

看跌期权比率将看跌期权和看涨期权相结合，并寻求从标的股票的波动性中获利。例如，一只股价为29.50美元的股票可能有一个月的看跌期权交易，如下所示：

30美元的看跌期权交易价格为1.16美元，29美元的看跌期权交易价格为62美分。看跌标的股票并希望构建一个看跌期权比率反向扩展，从而从股票下跌中获利的交易员，可以以124美元的总成本买入两份29美元的看跌期权合约，卖空一份30美元的看跌期权合约，以获得116美元的溢价(请记住，每份期权合约代表100股。）因此，在不考虑佣金的情况下，2:1认沽权比率的净成本为8美元。
如果股票在期权到期时下跌到28美元，交易收支平衡（撇开8美元的边际交易成本不谈）。如果股票在期权到期时下跌到27美元，总收益为100美元；26美元，总收益是200美元，以此类推。
另一方面，如果股票在期权到期时升值至30美元，则最大损失仅限于交易成本或8美元。无论股票在期权到期时的交易价格有多高，损失都仅限于8美元。

发表于 2021-06-11 06:57
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分类：商业金融

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