巴塞尔协议III规则是一个监管框架,旨在通过制定有关杠杆比率、资本要求和流动性的指导方针来加强金融机构。对银行业的投资者来说,它们让他们相信,银行在2007-2008年造成和促成金融危机的一些错误不会重演。
巴塞尔协议III旨在自愿作出努力,并最终得到银行和金融监管机构的投入和反馈。许多国家已将巴塞尔协议III的各个方面纳入本国的银行监管法规。金融危机的教训之一是,高杠杆率的银行需要适当监管,而不是自我调节。这些银行是2007-2008年期间最为苦恼的银行。
当这些银行在生存边缘摇摇欲坠时,它们潜在的暴跌有可能摧毁健康的机构。如果这些银行破产,它们的资产将以****。这将压低各类资产的价值,导致健康的银行资产负债表上的资产价值被降低,并给它们带来困扰。银行体系独特的、相互关联的性质需要人们对其核心体系抱有信心,才能生存下去。
在正常的经济环境下,高杠杆率可以提高回报,但当价格下跌,流动性减少时,它可能是灾难性的,就像在危机中一样。金融危机期间,许多高杠杆率的银行资不抵债,需要**干预和救助。根据巴塞尔协议III,已经制定了最低杠杆率。这意味着被称为一级的优质资产必须占全部资产的3%以上。
资本要求也是巴塞尔协议III的一部分。银行必须以自身权益的形式持有4.5%的风险加权资产。这条规则是为了让银行在做出决策以减少代理问题时,在游戏中有一张皮。更多的资本规则包括6%的风险加权资产为一级质量。 风险加权资产在经济低迷时期最为脆弱,因此这些规则将保护银行。
巴塞尔协议III的另一个要素是要求的流动性比率。流动性覆盖率要求银行必须持有高质量、流动性强的资产,以在紧急情况下至少30天内覆盖银行的现金流出。 净稳定资金需求是银行在紧急情况下有足够的资金维持全年。
对银行投资者来说,这增加了他们对银行资产负债表的实力和稳定性的信心。通过降低杠杆率和提高资本金要求,它降低了银行在经济繁荣时期的盈利能力。然而,它使银行更安全,更能在金融压力下生存和发展。
金融机构往往是顺周期的,这意味着它们在经济扩张时期增长迅速。然而,在经济衰退期间,许多人破产了。巴塞尔协议III将迫使它们在经济景气时期增加长期储备和资本金,以缓冲环境恶化时不可避免的困境。
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