回溯测试是有效交易系统开发的关键组成部分。它是通过利用历史数据,使用给定策略定义的规则,重建过去可能发生的交易来实现的。研究结果提供了统计数据来衡量这一战略的有效性。
其基本理论是,任何在过去运作良好的策略都有可能在未来运作良好,反之,任何在过去表现不佳的策略都有可能在未来表现不佳。本文将介绍在回溯测试中使用的应用程序、获得的数据类型以及如何使用这些数据。
回溯测试可以提供大量关于给定系统的有价值的统计反馈。一些通用的回溯测试统计数据包括:
通常,回溯测试软件将有两个重要的屏幕。第一个允许交易者定制回溯测试的设置。这些定制包括从时间段到佣金成本的一切。以下是AmiBroker中这样一个屏幕的示例:
第二个屏幕是实际的回溯测试结果报告。在这里你可以找到上面提到的统计数字。同样,这里是AmiBroker中此屏幕的一个示例:
一般来说,大多数交易软件都包含类似的元素。一些高端软件程序还包括执行自动位置调整、优化和其他更高级功能的附加功能。
当交易者回溯测试交易策略时,有许多因素需要注意。以下是回溯测试时要记住的最重要事项:
回溯测试是开发交易系统最重要的方面之一。如果创建和解释得当,它可以帮助交易者优化和改进他们的策略,发现任何技术或理论上的缺陷,并在将其应用于现实世界市场之前获得对其策略的信心。
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...坚定的,并可能对客户移动。 关键要点 淡出是一种反向策略,交易员采取相反的立场进入高动量趋势。 一个做市商或交易商谁不站在他们的出价或报价很长时间,也可以说是淡出他们的市场价格转向对原来的出价要求。 ...
...告发布前,市场通常会在盘中保持窄幅波动)。 对使用反向交易所交易基金(etf)来交易这一新的下跌趋势的市场感到好奇的投资者可能会好奇今天的交易如何影响这些工具。毫不奇怪,反向etf如Direxion Daily s&p500贝尔...
...。 想对巴西股票下注的交易员应该监控下面讨论的两个反向交易所交易基金(ETF)以及在纽约证券交易所(NYSE)上市的美国领先银行之一。让我们更深入地了解每一种情况,并探讨几种策略性卖空机会。 proshares超短msci巴...
...保持不变。 如果在交叉时定位,最高或最低成为停止和反向行动水平。在这一策略中,当价格在正交叉后回到极端高点时,卖空将被覆盖并反转到多头,而当价格在负交叉后回到极端低点时,多头头寸将被**并反转为卖空。 ...
... 与其他指标的互动 回溯水平阻止价格波动并开始获利性反向波动的可靠性,与汇聚在该水平或接近该水平的技术要素数量直接相关。这些因素可以包括其他时间段的斐波那契回调、移动平均线、趋势线、缺口、先前的高点/低...
...,以较低的价格“弥补”其空头头寸,并从差价中获利。反向基金提供了一种一次有效卖空多只股票的方法。 ...
... 反向交易所交易基金(inverse ETF)是一种在交易所像传统股票一样交易的基金,但其收益率与给定指数成反比。例如,短标准&标准普尔500®(s&P500®),这是...
...包的组成部分。为了开发一个功能性的系统,有必要进行反向测试。历史数据用于测试不同市场条件下的新系统。将显示所选时间段的交易系统结果。 ...
...是一种期权策略,旨在从非易失性市场活动中获利,尽管反向差价的情况正好相反。这种策略基本上是一种中性策略,带有轻微的看涨或看跌情绪。比率差价交易涉及以不同的执行价格买卖不等量的期权。如果标的资产的价格保...