什么是回测?(back testing?)

回测是一种交易策略,涉及分析与投资机会相关的历史数据。然后将调查结果与投资现状进行比较。这是为了确定是否有任何有利趋势的迹象。下面是一些关于回测工作原理的信息,为什么使用准确数据很重要,以及如果回测执行不当会发生什么。...

回测是一种交易策略,涉及分析与投资机会相关的历史数据。然后将调查结果与投资现状进行比较。这是为了确定是否有任何有利趋势的迹象。下面是一些关于回测工作原理的信息,为什么使用准确数据很重要,以及如果回测执行不当会发生什么。

关于回测,需要了解的一个关键问题是,该过程在很大程度上依赖于运行模拟。虽然任何投资都会根据买入或卖出的股票数量进行一系列模拟,这并不罕见,但通过反向测试,这个概念会更深入一些。模拟不仅基于股票或股票表现的当前状态进行;还对投资的过去表现进行了模拟。基于过去状态预测交易周期和绩效水平的额外里程,然后应用于投资的当前状态。。

回溯测试的目的是查看过去是否存在适用于当前投资状态的类似情况。如果是这样,这可能是一个强有力的指标,表明未来投资可能会转移到哪里。如果过去的数据和模拟的组合表明,投资在过去多次处于类似状态,并且在大多数模拟中倾向于朝一个特定方向移动,则情况尤其如此。

进行反向测试的危险之一是,结果的可靠性与用于运行交易模拟的历史数据的质量直接相关。不正确或不完整的数据将很快使任何反向测试的尝试变得毫无价值。此外,重要的是不要忽视投资过去表现的任何方面,即使细节可能看起来无关紧要。用于进行反向测试的数据越完整、越详细,模拟就越有可能得出关于未来投资交易方式的可行结论。。

回溯测试不是一项可以在五分钟或更短时间内完成的练习。此外,必须应用的细节数量可能非常广泛。对于那些想要快速回答并且不想涉猎有关性能级别的过去文档的人来说,回测似乎是一个很大的麻烦,但回报很小。尽管如此,在进行重大投资的情况下,花时间进行回溯测试是确保投资是合理的,并且在未来可能会增长的一种方法。。

  • 发表于 2022-02-05 05:26
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  • 分类:商业金融

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