什么是后验概率？(a posterior probability?)

后验概率是指在相关事件已经发生的情况下，事件发生的可能性。它是对原始概率或无进一步信息的概率的修改，称为先验概率。后验概率是用贝叶斯定理计算的。股票投资组合的金融建模是后验概率在金融学中的一个常见应用。有时很难准确地为事件分配概率，这限制了后验概率的实用性。。...

后验概率是指在相关事件已经发生的情况下，事件发生的可能性。它是对原始概率或无进一步信息的概率的修改，称为先验概率。后验概率是用贝叶斯定理计算的。股票投资组合的金融建模是后验概率在金融学中的一个常见应用。有时很难准确地为事件分配概率，这限制了后验概率的实用性。。

为了计算后验概率，可以检查两个相依事件的条件概率。假设A是目标事件，那么P（A）是先验概率。设B为第二个事件，该事件依赖于或与事件a相关，概率为P（B）。此外，假设A发生，则事件B发生的可能性为P（B | A）

利用贝叶斯定理，可以计算后验概率P（A | B）。该理论表明：P（A | B）=P（B | A）*P（A）/P（B）。注意，如果事件A和B是独立的，那么它们的联合概率是P（A | B）=P（A）。这意味着它们的后验概率和先验概率是相同的，因为事件B对事件A和#13没有影响；

金融业的一个例子是，考虑到利率已经上升，计算股票价格是否会上涨。假设A是股票价格上涨的事件，股票上涨的概率为50%，或者P（A）=0.50。假设B为利率上升，股票上升的概率为75%，或P（B）=0.75。最后，假设股票价格上涨20%或P（B | A）=0.20，利率上升的可能性

考虑到利率上升，股票价格上升的概率可以通过将这些值插入贝叶斯定理来确定。它给出P（A | B）=0.20*0.50⁄0.75=0.13或13%。这意味着，如果利率上升，股票价格也有13%的机会上升，这并不安全

财务分析师使用后验概率分析许多不同类型事件的相互关系。汇率、经济政策的变化和消费者的消费习惯都是可能影响股价的事件的例子。量化这些事件发生的概率非常困难。此外，定义一个事件对股价的影响也可能非常具有挑战性。

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