定量基金也称为定量基金,是一种投资或共同基金,利用定量分析的过程来做出选择证券作为投资的决策。其想法是利用软件创建的模型来评估给定证券的潜力,并决定是否购买或出售该资产。在纯定量商店的情况下,计算机化模型提供买卖建议,而不需要人力基金经理的任何实际输入。更常见的情况是,定量基金利用计算机生成的模型和基金经理的专业知识,对投资基金购买什么和不购买什么做出最终决定。。
量化基金的支持者经常指出,使用计算机模型有助于在评估各种证券的过程中去除情绪或其他情绪因素。从理论上讲,这意味着使用这些模型的人将只看实际情况,避免更多地基于希望和直觉的猜测,而不是考虑过去的表现、当前的市场状况和预计的未来走势。作为额外的好处,使用这些模型可以在比个人管理任务所需时间少得多的时间内完成分析。。
定量基金的批评者通常会观察到,该模型提供的分析结果与前端输入的数据一样好。如果为分析提供的信息过时或不正确,结果也会有缺陷。如果没有人为干预,对数据的准确性和分析结果建议的逻辑性进行双重检查,那么在基金管理方面犯代价高昂的错误的可能性就会增加。
有一些量化基金利用混合流程作为一种手段,既能从模型中获益,又能从称职的基金经理那里获得专业知识。通过这种方法,使用计算机模型对基金的证券进行评估,提供基金经理可以考虑的建议。如果基金经理发现他或她对给定证券的评估与建议一致,那么交易活动将进行。如果基金经理不同意这些建议,在执行任何交易指令之前,将进行进一步的研究。这种方法可以建立制衡机制,提高做出最终符合基金及其股东最佳利益的投资决策的机会。。
...Suisse Group AG)的分析,通过计算机化系统交易策略管理的量化基金,通常被称为投资机器人或机器人,是增长最快的一类基金。因此,根据摩根大通(JPMorgan Chase&L.)的数据,数量型和被动型投资基金目前控制着约60%的股...
...益率、股息支付,甚至是收回投资金额所需的时间。 什么是成长基金(growth funds)? 与上一年的业绩相比,这些股票的预期增长率较高。然而,由于高收益率的高概率,它们的定价高于其他基金。他们也有高收入的记录,无论...
...比较高相对较少对冲基金与托管基金比较表(表格形式)什么是对冲基金(hedge fund)?对冲基金通常被称为“其他共同基金”,目前仍处于起步阶段。一个人投资对冲基金的理由可能不同。一些人认为对冲基金是压倒市场的一种方...
...在这种情况下,投资被保持在一个最小的数额,这就是为什么利润与投资比也降低,因为它的风险较低。所有权在对冲基金方面,只有极少数富有的所有者。数以百万计的人可以投资共同基金,并可以成为一个所有者。管理他们...
当投资者根据统计和数字数据选择构成其投资组合的证券时,就会出现定量投资组合...
风险投资基金是一群私人投资者将他们的资金投入到帮助中小型企业的账户中。 这些...
二级基金是一种投资工具,通常在另类投资组合经理中使用,包括私募股权或对冲基...