システミックリスクvs.

システミックリスクとシステムリスクは、いずれも潜在的・既存の投資家が細心の注意と配慮を払うべき金融リスクの顕在化である。いずれのリスクも投資家が投資額の大部分を失う可能性があり、また、いずれも予測不可能なリスクであるため、投資家はそのようなリスクによって投資収益が大きく損なわれる可能性を考慮する必要があります。システマティック・リスクとシステミック・リスクには大きな違いがあり、両者の区別は非常に明確かつ単純である。以下の記事では、それぞれのリスク形態とその意味を明確に説明し、それらを区別する要因も明確に示しています。

システミックリスクとは何か？

システミックリスクとは、市場全体の機能に影響を及ぼす可能性があり、ポートフォリオの分散化などの対策では回避できないリスクのことです。ポートフォリオの分散とは、リスクやリターン、満期などの異なる様々な証券や投資対象をポートフォリオに組み込むことを指します。

システミックリスクとは、「市場リスク」「非分散性リスク」とも呼ばれ、市場全体に影響を及ぼす不況、戦争や政情不安、金利上昇やインフレ、自然災害などが例として挙げられます。システミックリスクは分散できないが、市場が期待通りに動かない場合でも投資家にリターンを提供できる他の貨幣市場証券を利用することでヘッジすることができる。

システミックリスクとは何か？

システミックリスクとは、特定の産業に影響を及ぼすリスクのことで、通常、そのような崩壊の引き金となる事象が発生することを指します。システミックリスクはある特定の産業にしか影響を与えないため、分散させることができる。つまり、ある産業に投資して生じた損失を、他の産業に投資して生じた利益で埋め合わせることを期待して、複数の産業の異なる証券をポートフォリオに入れることで、ある産業に内在するリスクをヘッジすることができるのである。

システミックリスクの例として、リーマンショックは米国の銀行システム崩壊の引き金となり、経済全体に波及し、多くの投資家の信頼を失墜させたことが挙げられます。

システミックリスクvs.

システミックリスクもシステマティックリスクも、業界や市場全体の財務状況に影響を与えるものであり、潜在的な投資家が関心を持たざるを得ないものです。この2つのリスクのうち、システミックリスクは分散投資によって回避・低減できるため、被害が少ない。一方、システマティックリスクは、市場全体に影響を及ぼし、分散できないため、より大きなダメージを与える。ヘッジは可能だが、そのためにはリスクを適切に評価する必要があり、多くの投資家が必ずしもそのスキルを持ち合わせているとは限らない。

概要

• システミックリスクとシステムリスクはいずれも金融リスクの顕在化であり、潜在的な投資家や既存の投資家が細心の注意と配慮を払う必要があります。

• システミックリスクとは、市場全体の機能に影響を及ぼす可能性があり、ポートフォリオの分散化などの対策では回避できないリスクのことです。

• システミックリスクとは、特定の産業に影響を及ぼすリスクで、通常、そのような崩壊の引き金となる事象によって引き起こされる。

• この2つのリスクのうち、システミックリスクは分散投資によって回避・低減できるため、被害が少ない。