MIBIDとMIBOR

MIBORはMumbai Interbank Offered Rateの略で、ロンドン市におけるLIBORと同じ働きをする。 MIBIDは売値と買値の比率である。インド**は、債券市場開発委員会を設立した。この強力な委員会は、ニューヨークとロンドンの2つのラインでインターバンクレートを作ることを推奨し、その結果、オーバーナイト市場のMIBORとMIBIDが生まれました。その後、NSE は 14 日間の MIBID/MIBOR を導入し、しばらくして 30 日間のレートが導入され、現在では 3 ヵ月の MIBID/MIBOR もある。MIBID と MIBOR は、銀行、PD、その他の機関など、市場のさまざまな参加者による日々の相場の単純平均値である。

金利スワップ、フォワードレート契約、定期預金、変動利付債などの取引の大半にMIBID/MIBORレートが使用されています。インドで最も広く利用されている基準金利は、国立証券取引所が発行するMIBORである。多くの銀行、金融会社、金融機関がMIBORに関連する文書を発行しており、MIBORは夜間のネット基準金利として設計されており、通常コール市場に連動する。ポーリング方式は、MIBORの基本です。金利はディーラーが電話で調査し、夜間の電話資金市場で5億ルピーを借りる場合の相場を聞いている。

毎日午前9時30分にオーバーナイトレートを、午前1時30分にレギュラーレートを調査している33の銀行とプライマリーディーラーがいるのは、面白いかもしれませんね。これらすべてのレートの平均値は、最も低い標準偏差を用いて算出され、市場参照レートとして使用されます。