連線詞

copula是一個概率模型,表示是一個多元均勻分佈,它檢驗了許多變數之間的聯絡或依賴關係。雖然copula的統計計算是在1959年發展起來的,但直到20世紀90年代末才應用於金融市場和金融。...

什麼是連線詞(copula)?

copula是一個概率模型,表示是一個多元均勻分佈,它檢驗了許多變數之間的聯絡或依賴關係。雖然copula的統計計算是在1959年發展起來的,但直到20世紀90年代末才應用於金融市場和金融。

理解copula

copulas在拉丁語中表示“link”或“tie”,是金融學中用來幫助識別經濟資本充足率、市場風險、信用風險和操作風險的數學工具。兩種或兩種以上資產收益的相互依賴性通常用相關係數來計算。然而,正態分佈的相關性最好,而金融市場中的分佈在本質上往往是非正態的. 因此,copula已被應用於金融領域,如期權定價和風險投資組合價值,以處理偏態或不對稱分佈。

期權理論,特別是期權定價是金融學中一個高度專業化的領域。多元期權廣泛應用於需要同時對沖多個風險的情況;例如,當存在多種貨幣的風險敞口時。一籃子期權的定價不是一項簡單的任務。montecarlo模擬方法和copula函式的發展為二元未定權益的定價提供了一種新的方法,如嵌入期權的衍生工具。

  • 發表於 2021-05-31 10:06
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如何將網站傳送到kindle以便以後閱讀

... 4使用kindle連線read以獲取更高版本的服務 ...

  • 發佈於 2021-03-18 19:15
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