深度貼現債券

深度貼現債券是指以遠低於面值的價格出售的債券。特別是,這些債券以面值20%或以上的折扣出售,其收益率明顯高於具有類似特徵的固定收益證券的現行利率。...
深度貼現債券是指以遠低於面值的價格**的債券。特別是,這些債券以面值20%或以上的折扣**,其收益率明顯高於具有類似特徵的固定收益證券的現行利率。...
  • 發表於 2021-06-02 06:53
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  • 分類:金融

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度量債券風險的久期和凸度

...限通常會隨著到期時間的延長而增加。但也有例外,比如深度貼現債券(deep-discount bonds)等工具,其期限可能會隨著到期時間的增加而減少。 在其他因素不變的情況下,當債券的到期收益率較低時,息票債券的持續時間較高。...

  • 發佈於 2021-06-13 13:02
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