一月氣壓計
一月份能預測今年剩下的時間嗎？
一月份的晴雨表可以用一個簡單易記的短語來概括：“一月份過去了，一年剩下的時間也過去了。”這句簡潔的格言似乎有合理的證據來支援它的預測記錄，但交易它可能需要判斷力和技巧。
這一指標首次印在《股票交易商年鑒》上，由耶魯·赫希（YaleHirsch）撰寫，他在1972年版的書中首次提到了這一點。下麵的餅圖顯示了為什麼這樣一個短語被認為是有價值的資訊的強烈原因。自1928年以來，標普500指數有91次測試1月份的晴雨表，而在這些年中，63次市場確實朝著1月份接管今年剩餘11個月的方向收盤。相比之下，其他所有月的平均水平都明顯低於1月份。
1月份氣壓計記錄
過去91年來，該指標的表現可能比近年來更好。下表將標準普爾500指數（SPX）過去20年的所有價格走勢平均化為一個單一的季節性圖。透過這一衡量標準，觀察人士可以看到，平均而言，1月份的表現似乎與今年其他月份完全相反。什麼能解釋這種差異？
季節性圖表中的平均值掩蓋了全年可能出現的極端波動，這些波動通常出現在1月份，尤其是在盈利季節前後。交易員在1月份嘗試買入股票時，如果遵循一些規則，可能會表現得更好，而買入並持有的投資者可能會為當月出現的一些波動做好準備。
解決此指標的問題
1月份的晴雨表有兩個主要問題，第一，它的歷史記錄顯示，該指數只有不到70%的時間能正確預測，第二，它假設投資者會在指數下跌期間堅持住。多年來，這已被證明是有問題的。在過去的一個世紀裡，至少有十幾次市場價格下跌超過30%，這對投資者和交易者來說都是非常重要的。
下表顯示1月份的晴雨表在一定程度上幫助了這一點。事實證明，與1月份和今年剩餘時間市場走勢相反的年份相比，晴雨表能夠正確預測市場走勢的年份的平均跌幅和中值跌幅似乎更小。這意味著，在市場表現稍好的年份，一個超出正常波動程度的止損指令可能會派上用場。
事實上，如下圖所示，如果你將10%的止損單放在你的條目下方，這將在非匹配年份（晴雨表無法預測市場的年份）比匹配年份更好地保護你的資本。在過去91年中，這樣的規則會被觸發30次左右，這樣投資者就有機會抵禦平均11%的額外不利波動。
底線
一月份的晴雨表往往是正確的，但作為一項交易或投資規則，它還有很多地方有待改進。相反，將其視為市場整體健康狀況的一個指標。這樣，你就可以保持一個看漲的姿態，並利用它來提高你在一年中的交易信心，因為一月份的收盤價已經上漲了。
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- 發表於 2021-06-10 16:17
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- 分類：金融
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