三次指數平均（trix）的優點
長期閱讀《股票和大宗商品技術分析》雜誌的讀者可能還記得，正是該雜誌的編輯傑克•哈特森（jackhutson）首次將TRIX介紹給了技術界。
什麼是特裡克斯(trix)？
三重指數平均（TRIX）指標是一個振蕩器，用於識別超賣和超買市場，它也可以作為一個動量指標。像許多振蕩器一樣，TRIX圍繞零線振蕩。當它被用作振蕩器時，正值表示超買市場，負值表示超賣市場。當TRIX用作動量指標時，正值表示動量增加，負值表示動量減少。許多分析師認為，當TRIX指數越過零線上方時，它發出買入訊號；當TRIX指數收於零線下方時，它發**出訊號。此外，價格和TRIX之間的差異可能預示著市場的重大轉折點。
TRIX計算當前條的長度輸入指定的時間段內價格輸入的對數的三重指數移動平均值。當前條的值減去上一條的值。這可防止指示器考慮比長度輸入定義的週期短的週期。
trix的優點
與其他趨勢跟蹤指標相比，TRIX的兩個主要優勢是它對市場噪音的出色過濾，以及它傾向於成為領先而不是滯後的指標。它使用三重指數平均值計算過濾掉市場噪音，從而消除表明市場方向變化的小的短期週期。它有能力領導一個市場，因為它衡量的是每個酒吧的“平滑”版本的價格資訊之間的差異。當被解釋為領先指標時，TRIX最好與另一個市場時機指標結合使用，這樣可以最大限度地減少錯誤跡象。
解釋
在這張涵蓋2001年9月至2002年9月的道瓊斯工業平均指數的圖表上，你可以從箭頭看到，從2002年3月的高點到2002年7月的低點，TRIX指數從正40.45下降到負83.07。這個例子清楚地表明，道瓊斯工業平均指數調整南方和TRIX指標之間沒有任何滯後時間跟隨這一價格行動。我們已經看到，時間越短，指標就越準確地表明我們正在研究的問題的進展。
使用兩個移動平均線提供了一個優勢：透過觀察快速移動平均線越過緩慢移動平均線，交易者可以識別價格行動方向的變化。對TRIX使用兩個不同的時間跨度也是一種很好的計時技術。
在2001-2002年的S&；在p500指數上方，第一個非常明顯的波動是9月11日災難之後市場的低迷。隨後在9月的第三週出現反彈，15天移動平均線比30天移動平均線轉得更快。但要記住，30日指標的確認更為保守，因此它確保了普通買入持倉投資者，趨勢確實發生了轉變。仔細觀察15日移動平均線的轉折點與價格走勢的轉折點的吻合程度。
這種違反價格趨勢線的觀點可以從另一個角度來看待。著名技術人員和作家馬丁·普林在他的著作中指出：
“如果一個系列，如緩慢移動的30天TRIX是超買，但仍在反彈，那麼一個趨勢線違反價格幾乎肯定會導致或對應於TRIX的峰值。這是因為趨勢線的違反預示著上升動力的中斷。滲透之後要麼下降，要麼暫時橫移。在這兩種情況下，這意味著推動TRIX所需的額外上漲動力已不復存在。”
如果我們仔細研究其他一些動量指標，比如隨機變數或價格ROC，我們會發現類似的模式。
TRIX是我們日常生活中最好的趨勢逆轉和動量指標之一。
記住這是你的錢，明智地投資。
- 發表於 2021-06-17 21:19
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- 分類：金融
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