選擇合適的日交易軟體

計算機應用使得交易自動化變得很容易，特別是對於像日內交易這樣的短期密集型活動，使得交易軟體的使用非常流行。關於利用線上交易平臺進行日內交易活動實際可獲得的利潤潛力的爭論仍在繼續，因為據說經紀費和佣金會帶走可用利潤潛力的主要部分。因此，選擇合適的日交易軟體併進行成本效益分析、評估其對個別交易需求和策略的適用性以及所需的特性和功能變得非常重要。...

日內交易是一種有時間限制的交易活動，在同一交易日買入或賣出頭寸，併在同一交易日結束，目的是透過頻繁的買入和賣出（通常是利用槓桿）在大訂單量上以較小的價差獲利。

關鍵要點

日內交易軟體需要工具和訂單輸入平臺，允許日內交易者以高效和一致的方式進行工作。
這些平臺通常包括基於當日交易者設定的引數的自動交易，允許訂單比人類反應更快地傳送到市場。
選擇合適的日交易軟體系統需要瞭解每個產品的成本和收益，以及您是否能最大限度地發揮其功能。

什麼是日交易軟體(day-trading software)？

日交易軟體是一種計算機程式，通常由經紀公司提供，用於幫助客戶高效、及時地進行日交易活動。他們經常自動分析，並自行進入交易，使交易者獲得利潤，而這僅僅是凡人難以實現的。例如，一個日內交易者可能會發現不可能手動跟蹤他或她選擇的三種不同股票的兩個技術指標（如50日和200日移動平均線），但一個自動日內交易軟體可以很容易地做到這一點，併在達到設定的標準後進行交易。

每個軟體包的可用特性和功能可能不同，並且可能有不同的版本。除了經紀人之外，獨立供應商還提供日交易軟體，這些軟體往往具有更高階的功能。

日間交易軟體是如何工作的？

任何一天交易軟體的三個基本功能包括：

允許設定交易策略的功能（基於技術指標、新聞、，交易訊號或模式識別）在交易系統中
自動下單功能（通常直接進入市場）一旦符合標準
繼續評估現有持有量（如有）、市場發展和特徵的分析工具，並據此採取行動

任何一天的交易軟體都需要一次性設定交易策略，同時設定交易限額，將系統置於實時資料上，並讓它執行交易。

一個簡單的例子：假設ABC股票在紐約證券交易所（NYSE）和納斯達克雙重上市。你正在尋找套利機會，有一個日交易軟體可供使用。您設定了以下內容：

選擇股票ABC進行套利，並選擇兩個市場（NYSE和Nasdaq）進行交易。
假設兩個交易日的交易成本為0.10美元每股經紀佣金；你的目標是尋找兩個市場之間的價差超過這個數額。因此，您將（比如說0.20美元或以上）設定為價差，即，只有在兩個市場上的買賣價格相差0.20美元（或以上）時，軟體才應同時執行買賣訂單。
設定號碼一次買賣的股票數量（如10000股）。
讓這個設定生效。

比如，該軟體顯示，******在紐約證交所和納斯達克的報價分別為62.10美元和62.35美元（差價為0.25美元），訂單超過10000股的上限。當日交易軟體將啟動交易，因為它符合規定的標準，並將傳送命令到兩個交易所（以較低的價格買入，以較高的價格賣出）。如果一切順利，這一天的交易軟體將使（（62.35–62.10）–0.10=0.15）*（10000）=1500美元的凈利潤的交易者在一瞬間。

上述軟體中的進一步增強可能包括止損功能，即如果只執行買入交易，而不執行賣出交易。當日交易軟體應如何處理多頭頭寸？軟體中的增強功能包括兩個選項：

在特定時間內繼續尋找確定價格的銷售機會。如果在指定時間內沒有發現任何機會，則平倉損失頭寸。
設定止損限額，如果達到了限額，則取消買入訂單
改用平均法，以較低的價格買進更多的股票，以降低整體價格

特性和功能

以上是一個交易機會短暫的套利例子。很多這類日交易活動都可以透過日交易軟體進行設定，因此選擇一個符合您需求的日交易活動就變得非常重要。好日子交易軟體的一些特點：

平臺獨立性：除非交易者正在執行非常複雜的演算法來進行需要高階專用計算機的日內交易，否則最好使用基於網路的軟體。好處包括從任何地方連線，無需手動安裝升級而且沒有維護費用。但是，如果您使用的是需要高階計算的高度複雜的演算法，那麼最好考慮使用專用的基於計算機的可安裝軟體，儘管這將是昂貴的。
您對日內交易的具體需求：你是在遵循一個簡單的日交易策略移動平均跟蹤股票，還是你打算實施一個複雜的三角洲中**易策略，包括期權和股票？你需要外匯飼料或你是在特定的產品，如二進位制期權交易？相信股票經紀人網站內容上的宣告不足以理解這一提議。要求提供試用版，併在初始階段對其進行全面評估。或者，檢視股票經紀人或供應商提供的逐屏教程（如果有的話），以清楚地瞭解適合您一天交易需求的合適方法。
其他功能：日內交易試圖利用白天的短期價格變動。這種短期價格變動主要由新聞和供求（以及其他因素）推動。您的日交易策略是否需要新聞、圖表、2級資料、特定市場的獨家連線（如OTC）、特定資料來源等。？如果是的話，這些是包含在軟體中，還是交易者必須與其他來源分開訂閱，從而增加成本？
分析特性：註意它提供的一組分析特性。以下是其中一些：

技術指標/模式識別：對於試圖從預測未來價格水平和方向中獲益的交易員來說，有大量的技術指標可用。一旦交易員最終確定了要遵循的技術指標，他們應該確保日交易軟體支援必要的自動化，以便根據所需的技術指標高效處理交易。
套利機會識別：為了受益於雙重上市股票在多個市場上的微小價差，同時買入（在低價交易所）和賣出（在高價市場）可以獲得盈利機會，是使用日交易軟體通常遵循的策略之一。這需要連線到兩個市場，能夠在價格差異發生時檢查價格差異並及時執行交易。
基於數學模型的策略：很少有基於數學模型的自動交易策略存在，如允許期權及其基礎證券組合交易的delta中**易策略，其中交易被放置以抵消正delta和負delta，從而使投資組合delta保持在零。日交易軟體應具有內建的智慧，以評估當前持有量，驗證可用的市場價格，並根據需要執行股票和期權的交易。
趨勢跟蹤策略：通常透過日交易軟體實現的另一大套策略。

成本和其他考慮因素

從上面的列表可以看出，計算機程式設計和自動化軟體系統的極限是天空。任何東西都可以透過大量的定製實現自動化。除了選擇正確的軟體外，在歷史資料上測試確定的策略（扣除經紀成本），評估實際的利潤潛力和日交易軟體成本的影響，然後才進行認購是非常重要的。這是另一個需要評估的領域，因為許多代理確實在其軟體平臺上提供了回測功能。

軟體成本：軟體是作為標準經紀賬戶的一部分提供的，還是需要額外的成本？根據您的個人交易活動，應進行成本效益分析。應註意評估可用版本及其特性。大多數交易軟體預設是免費的，有一個標準的經紀賬戶但不一定具備滿足您交易需求的所有必需功能。一定要檢查更高版本的成本，這可能會大大高於標準版本。在評估交易收益和僅基於實際收益做出的決策時，這些成本應予以折現。
價格準確性：經紀人和日交易軟體是否支援NBBO（全國最佳出價和報價）？作為NBBO參與者的經紀人必須以最佳的買賣價格執行客戶交易，確保價格競爭力。根據具體國家的規定，經紀人可能（也可能不）被授權提供最佳的買賣價格。與國際經紀人和軟體進行國際證券交易的交易員應考慮針對特定市場確認這一點。
保護功能：讓軟體為你賺錢是令人興奮的，但保護是最重要的。隨著科技的進步，市場上也出現了試圖識別對方訂單的“嗅探演算法和軟體”。它們的設計是為了讓它們的主人透過“感知”對方的訂單而從中受益。這將是值得考慮的，如果你的日交易軟體是容易受到這種嗅探或是否有預防功能，以隱藏暴露於其他市場參與者。

底線

使用計算機程式和自動化軟體系統進行交易有無限的視野可供探索。只需點選一個按鈕就可以賺錢，這可能是非常令人興奮的，但我們需要充分瞭解幕後的情況：自動化訂單是否在正確的市場上以正確的價格獲得，是否遵循了正確的策略等等。許多交易異常現象都歸因於自動交易系統。對日內交易軟體進行全面評估，並清楚瞭解所需的交易策略，可以讓個別交易員從自動日內交易中獲益。