比率调用写入

比率看涨期权是一种期权策略，与备兑看涨期权类似，但投资者持有标的股票，然后卖出（卖出）多于所持标的股票数量的看涨期权。比率看涨回写的目标是获取期权销售收到的额外溢价。电话撰稿人希望，在同一时期的基本股票没有什么波动。...

什么是比率呼叫写入(a ratio call write)？

比率看涨期权是一种期权策略，与备兑看涨期权类似，但投资者持有标的股票，然后卖出（卖出）多于所持标的股票数量的看涨期权。比率看涨回写的目标是获取期权销售收到的额外溢价。电话撰稿人希望，在同一时期的基本股票没有什么波动。

买入-卖出比率属于更广泛的期权策略范畴，称为买入-卖出。

关键要点

一个比率看涨期权包括卖出上行看涨期权，同时做多标的资产，但看涨期权的比率超过多头头寸。
比率调用写入本质上是一个包含额外短调用的覆盖调用。
如果标的资产的价格刚好低于到期时的赎回履约价格，则该策略可使收益最大化，但如果标的资产通过履约价格反弹，则该策略可提供无限的损失潜力。

比率是如何工作的

备兑看涨期权是指标的资产所有者以与股票当前交易地点相同或更高的执行价，以1:1的比例**看涨期权的一种策略。其目的是从**期权收取的保费中获得额外收入。当股票没有从当前水平变化时，这种策略的回报最大，因为看涨期权最终将毫无价值地到期，投资者仍将拥有股票，同时收取全部期权溢价。然而，写备兑买入限制了上行潜力，因为空头买入将被分配，股票高于执行价的任何收益将被空头买入抵消。

在比率看涨期权写作中，该比率代表标的股票每100股卖出的期权数量。例如，一个3:1比率的看涨期权写意味着写三份看涨期权合同（总共代表300股）并多头100股资产。持有资产并进行赎回的回报类似于传统的备兑赎回，只是潜在利润被放大了。同时，潜在损失变得无限大，因为投资者基本上有一个1:1的备兑买入头寸，然后空头两个以上的买入。如果股价一涨再涨，这些裸卖空者的损失是无限的。

因此，比率调用写入的利润范围通常非常窄。股价的大幅下跌最终可能会使交易者损失一笔相当大的资金，超过所收取的溢价金额。如果标的股票价格上涨太多，交易者也会损失，如上所述。

比率调用写入示例

例如，如果一个投资者持有1000股XYZ股票，其价格为50美元，那么他们可能会卖出3个月后到期的60份执行看涨期权的10倍。这是一个有保险的电话。在一个比率看涨期权中，他们会卖出60个看涨期权的10倍以上，比如说25倍。

只要XYZ股票保持在60美元以下，投资者将保持盈利，因为看涨期权将一文不值地到期，他们将收取已售出的25个期权的全部溢价。然而，如果XYZ股票的价格大幅上涨到60美元以上，投资者将亏损，因为多头股票头寸没有完全对冲资金中的大量空头买入。

发表于 2021-06-11 18:19
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分类：商业金融

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