一个交易系统不仅仅是有一个或一套规则来决定何时进入和何时退出一个交易。这是一个综合性的策略，考虑了六个非常重要的因素，其中最重要的一个因素是你自己的个性。在本文中，我们将介绍创建基于规则的交易系统的一般方法。

第一步：检查你的心态

了解自己：在交易市场时，你的首要任务是审视自己，注意自己的个性特征。审视自己的长处和短处，然后问问自己，如果你发现了机会，你会有什么反应；如果你的职位受到威胁，你会有什么反应。这也被称为个人SWOT分析。但不要对自己撒谎。如果你不确定你会怎么做，问问了解你的人的意见。

将你的个性与你的交易相匹配：确保你对你在不同时间段将经历的交易条件类型感到满意。例如，如果你已经确定你不是那种喜欢在一个你睡觉的时候就开仓的市场睡觉的人，也许你应该考虑白天交易，这样你就可以在回家之前平仓。然而，你一定是那种喜欢整天盯着电脑看的肾上腺素分泌旺盛的人。你喜欢被电脑束缚吗？你是一个上瘾或强迫的人？你会不会看着自己的姿势让自己发疯，害怕去洗手间以防错过一个滴答声？如果你不确定，回去重新审视你的个性以确定。除非你的交易风格符合你的个性，否则你将无法享受你正在做的事情，你将很快失去对交易的热情。

做好准备：计划好你的交易，这样你就可以交易你的计划了。准备是对你潜在交易的心理演练——一种彩排。通过提前计划你的交易，你就是在设定基本规则，以及你的限制。如果你知道你在寻找什么，如果市场按照你的预期运行，你打算怎么做，你就能够客观地站在恐惧/贪婪的循环之外。

客观点：不要在交易中情绪化。你是对是错并不重要。正如乔治索罗斯（George Soros）所说，重要的是“你对的时候赚的钱比你错的时候输的钱多”。交易与自我无关，尽管对我们大多数人来说，当我们计划交易，运用我们全部的逻辑能力，然后发现市场不一致时，这可能会令人不安。这是一个训练你自己去接受的问题，不是每一笔交易都能成为一笔成功的交易，你必须优雅地接受小的损失，然后继续下一笔交易。

纪律严明：这意味着你必须知道何时买卖。把你的决定建立在你预先计划好的战略上并坚持下去。有时你会突然跳出一个职位，却发现如果你坚持下去，这个职位会扭亏为盈。但这是一个坏习惯的基础。不要忽视你的止损，你总能回到一个位置。你会发现放弃并接受一个小损失比开始希望你的大损失会在市场反弹时得到补偿更让人放心。这更像是交易你的自我，而不是交易市场。

耐心：在交易方面，耐心确实是一种美德。学会坐以待毙，直到市场发展到你已经在沙地上划出底线的地步。如果它没有到达你的入口点，你失去了什么？总有一天会有收获的机会。

有现实的预期：这意味着你不会失去对现实的关注，奇迹般地期望在10次交易中把1000美元变成100万美元。什么是现实的期望？想想世界上一些最好的基金经理每年能达到20%-50%的业绩。他们中的大多数人所取得的成就远远低于这一点，而且为此获得了丰厚的报酬。在一致的基础上期望一个现实的回报率进行交易；如果你能够实现每年20%或更好的增长率，你将能够超越许多专业基金经理。

第二步：确定你的使命和目标

生活中的任何事情，如果你不知道你要去哪里，任何道路都会带你去那里。在投资方面，这意味着你必须坐下来用你的计算器，确定你需要什么样的回报才能达到你的财务目标。

接下来，你必须开始了解你需要在交易中赚多少钱，以及你需要多久交易一次才能实现你的目标。别忘了考虑到失败的交易。这会让你意识到你的交易方法可能与你的目标相冲突。因此，将你的方法与你的目标结合起来是至关重要的。如果你交易的是标准的100000块，你的平均每点价值大约是10美元。那么你希望每笔交易能赚多少点呢？拿你最近的20笔交易，把赢家和输家加起来，然后确定你的利润。用它来预测当前方法的回报。一旦你知道了这些信息，你就可以知道你是否能实现你的目标，以及你是否现实。

第三步：确保你有足够的钱

现金是开始交易所需的燃料，如果没有足够的现金，你的交易将因缺乏流动性而受阻。但更重要的是，现金是防止损失交易的缓冲。如果没有缓冲，你将无法承受暂时性的下跌，也无法在市场随着新趋势来回波动时给你的头寸足够的喘息空间。

现金不能来自你生活中其他重要事件所需的来源，比如你为孩子的大学教育所做的储蓄计划。交易账户中的现金是“风险”货币。也被称为风险资本，这笔钱是一个数额，你可以承受损失，而不影响你的生活方式。考虑像度假储蓄一样交易金钱。你知道当假期结束的时候钱会花掉的，你可以接受。交易具有很高的风险。把你的交易资金当作度假资金并不意味着你对保护你的资金不认真；相反，这意味着从心理上把自己从对失败的恐惧中解放出来，这样你就可以真正地进行必要的交易来增加你的资本。再次，进行个人SWOT分析，确保必要的交易头寸不会与你的个性特征形成对比。

第四步：选择一个交易和谐的市场

选择一个货币对，在不同的时间范围内进行测试。先看周线图，然后看日线图、4小时图、2小时图、1小时图、30分钟图、10分钟图和5分钟图。试着确定市场在大多数时候是否会在战略点转向，比如斐波那契水平、趋势线或移动平均线。这会让你感觉到货币在不同的时间段是如何交易的。

在不同的时间范围内设置支持和抵抗级别，看看这些级别是否**在一起。例如，每周时间框架上127斐波那契延拓的价格也可能是每日时间框架下1.618延拓的价格。这样的一个集群将增加在这个价位上的支持或阻力的信念。

使用不同的货币重复此练习，直到找到最适合您的方法的货币对。

记住，**是交易的关键。反复测试你的设置要求你热爱你正在做的事情。有了足够的热情，你将学会准确地衡量市场。

一旦你有了一对你觉得舒服的货币，就开始阅读关于你所选货币的新闻和评论。试着确定基本面是否支持你认为图表告诉你的东西。例如，如果黄金上涨，可能对澳元有利，因为黄金是一种与澳元通常正相关的商品。如果你认为金价会下跌，那么等待图表上合适的时间做空澳元。寻找一条阻力线作为合适的沙盘线，以便在交易前获得时机确认。

第五步：测试你的方法是否有积极的结果

这一步可能是大多数交易者真正认为的交易中最重要的部分：一个进入和退出只有盈利的交易的系统。从来没有损失。这样一个系统，如果真的存在的话，会让一个交易者发财，超出他们最疯狂的梦想。但事实是，没有这样的制度。有好的方法和更好的方法，甚至非常平均的方法都可以用来赚钱。交易系统的性能与其说是系统的性能，不如说是交易者的性能。一个好的司机几乎可以乘坐任何一辆车到达目的地，但是一个未经训练的司机可能无法到达目的地，不管这辆车有多好或多快。

综上所述，有必要选择一种方法，并在不同的时间框架和市场中多次实施，以衡量其成功率。通常，一个系统在55%-60%的时间里是市场方向的成功预测者，但是如果有适当的风险管理，交易者仍然可以利用这样的系统赚很多钱。

就我个人而言，我喜欢使用对风险回报最高的系统，这意味着我倾向于在支持和阻力水平上寻找转折点，因为这些是最容易识别和量化风险的点。支撑并不总是强大到足以阻止市场下跌，阻力也不总是强大到足以逆转价格上涨。然而，一个系统可以围绕支持和阻力的概念来建立，以使交易者具备盈利所需的优势。

一旦你设计了你的系统，在不同的条件和时间框架下测量它的期望值或可靠性是很重要的。如果它有一个积极的预期（它产生了比亏损交易更有利可图的交易），它可以作为一种手段来计时进入和退出市场。

第六步：衡量你的风险回报率并设定你的限额

要画的第一条线是，如果市场对你不利，你将在哪里退出你的头寸。这是你将放置止损的地方。

计算你的站点离你的入口点的点数。如果止损点距离切入点有20个点，并且你的交易是标准的，那么每一个点大约值10美元（如果美元是你的报价货币）。如果你是用交叉货币交易，可以使用pip计算器，这样很容易得到pip的价值。

计算止损占交易资本的百分比。例如，如果你的交易账户中有1000美元，那么2%就是20美元。确保止损距离你的切入点不超过20美元。如果20个点等于200美元，那么你的可用交易资金杠杆太大。为了克服这一点，你必须减少你的交易规模从一个标准的很多到一个小很多。一个小批量的一个点大约等于1美元。因此，为了保持你2%的资本风险，最大损失应该是20美元，这要求你只交易一个小批量。

现在在你的图表上画一条你想获利的线。确保这是至少40点远离你的入口点。这将给你一个2:1的盈亏比。既然你不能确定市场是否会达到这一点，那么一旦市场超出你的切入点，一定要滑下止损点，以达到收支平衡。在最坏的情况下，你会刮伤你的交易和你的全部资本将完好无损。

如果你第一次尝试就被击倒了，不要绝望。通常你的第二个条目是正确的。“第二只老鼠得到奶酪”这句话是真的。如果你买入，市场通常会从你的支撑位反弹，如果你卖出，市场会从你的阻力位回落，你会进入交易测试这个水平，看看市场是否会回到你的支撑位或阻力位。然后你就可以第二次获利了。

总结

通过融合心理学、基本原理、交易方法和风险管理，你将拥有选择合适货币对的工具。剩下要做的就是反复练习交易，直到策略在你的脑海中根深蒂固。有足够的热情和决心，你会成为一个成功的交易者。