公司面临的潜在风险可以从很多方面进行分析。风险收益(EAR)、风险价值(VAR)和权益经济价值(EVE)是最常见的指标之一,每种指标都用于评估特定时期内的潜在价值变化。它们对公司或国际运营公司的投资者尤其重要。这是因为,虽然大多数公司面临利率风险,但在海外经营的公司却面临多重利率风险。
风险收益是指在特定时期内由于利率变化而导致的净收入的变化量。它有助于投资者和风险专业人士了解利率变化对公司财务状况和现金流的影响。
EAR计算包括被认为对利率变化敏感并产生收入或支出现金流的资产负债表项目。例如,一家银行可能有95%的信心,认为在一定时期内,由于利率变化而导致的与预期收益的偏差不会超过一定数量的美元。这是它面临风险的收益。
风险价值衡量的是在一定的置信度范围内,特定时期内价值的整体变化。它衡量与企业总价值相关的财务风险,这是一个比现金流的利率风险更广泛的问题。风险价值模型衡量的是特定时期内最大潜在损失的金额。
例如,风险经理确定一家公司的5%的一年风险价值为1000万美元。这一数值表明,该公司一年亏损超过1000万美元的可能性为5%。给定95%的置信区间,一年内最大损失不应超过1000万美元。
股本的经济价值主要用于银行业,衡量银行总资本因利率波动而可能发生的变化。这是用于评估利率风险敞口程度的长期经济指标。与风险收益和风险价值不同,银行使用权益价值来管理资产和负债。
权益经济价值是指从所有预期资产现金流的现值中减去负债预期现金流的现值的现金流计算方法。在评估总资本对利率波动的敏感性时,该值用作总资本的估计值。银行可以利用这一指标建立模型,说明利率变化将如何影响其总资本。
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