什么是复制投资组合？(a replicating portfolio?)

复制投资组合是一种投资组合类型，其结构与各种类型的保险负债的价值与资产集合相匹配或复制。有时被称为合成资产，投资组合的目标是平衡当前持有的资产和这些负债。这反过来有助于稳定负债组合，甚至可以更容易地将这些负债作为债务工具进行交易。...

A replicating portfolio is a type of investment portfolio that is structured to match or replicate the value of various types of insurance liabilities with a collection of assets.

复制投资组合是一种投资组合类型，其结构与各种类型的保险负债的价值与资产集合相匹配或复制。有时被称为合成资产，投资组合的目标是平衡当前持有的资产和这些负债。这反过来有助于稳定负债组合，甚至可以更容易地将这些负债作为债务工具进行交易。

The goal of a replicating portfolio is to create a group of assets that can be matched with a group of liabilities.

通过复制投资组合，目标是创建一组可以与一组负债相匹配的资产。就保险负债投资而言，这意味着一些有助于作为这些工具的基础证券的资产为债务提供了缓冲或担保。这种方法有助于限制投资者通过购买这些保险负债所承担的风险，因为复制投资组合有助于最大限度地减少这些购买负债的损失。

复制投资组合的一般概念也可用于其他投资策略。由于投资组合的价值与不同持股组合的价值相似，投资者知道资产的表现与预期不符。复制投资组合中的资产可以帮助抵消损失。因此，投资者能够在实现公平回报的同时避免遭受全部损失。

复制投资组合的另一个好处是能够分析此分组中持有的资产，并使用它们预测相应投资组合中持有的保险负债或其他债务工具的变动。当这些预测准确时，就更容易确定这些负债是否应该持有一段特定的时间，然后以盈利的方式出售，或者是否应该长期持有。同时，预测投资组合中资产的变动也可能有助于投资者确定是否应立即出售这些负债，因为即将到来的市场条件可能会损害这些投资所获得的回报。

对于创建复制投资组合的有效性，存在一些不同的意见。支持者认为，这种方法可以进一步加强投资者的地位，并在衡量市场活动方面创造另一个有用的工具。批评者认为，虽然这种方法可能有帮助，但其他策略也可以在保护投资者利益方面发挥同样的作用。

发表于 2021-12-24 04:08
阅读 ( 356 )
分类：商业金融

你可能感兴趣的文章

最佳个人退休账户

...。赞成的意见 No-cost robo-advisory, Schwab Intelligent Portfolios, is a good place to start investing for retirement. All ETFs can be traded without incurring transaction fees. ETF research center also has a screener for closed-end funds, which can be used to generate income in re...

发布于 2021-06-16 15:41
阅读 ( 261 )

最佳机器人顾问

... goes in-depth for large goals, such as home purchases and college savings Portfolio line of credit available If you have multiple goals, Path shows you the trade-offs you’ll face Tax-loss harvesting 欺骗 No online chat for customers or prospective customers Larger accounts may contain more ...

发布于 2021-06-16 15:48
阅读 ( 320 )

私人股本(private equity)和投资组合公司(portfolio company)的区别

...在着互惠关系。私人股本(private equity) vs. 投资组合公司(portfolio company)私募股权与投资组合公司的区别在于，前者是一种另类的投资形式，而后者则是前者目标受众的一部分。简言之，后者由前者提供资金。Parameter of ComparisonPrivat...

发布于 2021-07-09 10:29
阅读 ( 1541 )