风险加权资产是指银行或其他金融资产持有的资产,根据其风险水平进行加权。美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)使用这种确定资产风险的系统来确定银行在任何时候都必须拥有多少资本,以防止财务失败。银行的资本必须达到其风险加权资产的预定百分比。根据所涉及的风险量,为每项资产分配一个风险权重。。
使用风险加权资产来确定银行所需的最低资本额,代表着从静态要求的转变。毫无疑问,一家现金充裕的银行比一家严重依赖贷款和信贷的银行财务状况更为稳健。这一体系有助于防止银行在某些不太稳定的企业倒闭时承担超出其能力范围的风险。
在风险加权资产系统中,某些资产被分配一个风险权重,该权重乘以现有资产的实际价值。信用证、信用债券和普通贷款的风险权重均为1.0,而抵押贷款为0.5,银行间贷款为0.2。现金和政府证券没有风险权重,因为这些资产没有风险。
例如,A银行有价值2000美元的信用证。美元(USD)、500美元的普通未偿贷款、600美元的抵押贷款和1000美元的银行间贷款。根据这些值使用风险权重,将2000美元乘以1.0,得到2000美元。500美元乘以1.0得到500美元,600美元乘以0.5得到300美元,1000美元乘以0.2得到200美元。将所有这些总额相加,银行的风险加权资产总额为3000美元。。
使用这个总数决定了一家银行必须拥有的资本额来覆盖这一风险。据美国。根据美国联邦储备委员会(Federal Reserve Board)的规定,一级资本(Tier 1 capital,即银行股票在其留存收益中的价值)必须占风险加权资产的4%。总资本(包括次级债务、贷款损失准备金和一级资本)必须占这些资产的8%。在上述示例中,A银行的一级资本必须为120美元,总资本为240美元,以抵消其风险。。
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