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日历价差或时间价差是一种股票期权交易,在这种交易中,交易者购买一种期权,然后以相同的基础市场和执行价格出售另一种,但到期月份不同。期权的时间价值——到期前的时间量对期权总价格的贡献——在离期权到期越近的时候衰减得越快。日历价差中两种期权的不同时间价值衰减率将导致其价格之间的差异增加,从而为交易者创造利润。要想实现这一点,基本需求的价格需要在交易期间保持相对稳定。。...