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方差掉期是一种金融衍生产品,旨在让专业投资者管理投资组合风险。它可以用来消除风险,或对冲,或承担额外的风险,进行投机。在差异掉期交易中,一方通常是套期保值者,另一方是投机者,尽管这取决于各方的期初风险头寸。当掉期交易达成时,一方同意以固定价格(掉期履约)从另一方购买波动性。履约水平的平方与实际实现的波动率的平方之间的波动率差或方差乘以掉期的名义金额,以确定投资者的回报。...