信用風險敞口是一個衡量最大潛在損失的貸款人，如果借款人拖欠付款。作為一家銀行做生意是一種經過計算的風險。...
什麼是信用風險敞口(credit exposure)？
信用風險敞口是一個衡量最大潛在損失的貸款人，如果借款人拖欠付款。作為一家銀行做生意是一種經過計算的風險。
例如，如果一家銀行向一家公司發放了多筆總額為1億美元的短期和長期貸款，那麼其對該業務的信貸敞口為1億美元。
瞭解信貸風險
銀行試圖透過向信用評級高的客戶提供信貸，同時避開信用評級較低的客戶，從而限制其信用風險敞口。
關鍵要點
- 信用風險是信用風險的一個組成部分。
- 它表示如果借款人拖欠貸款給貸款人造成的最大損失。
- 信用評級系統的建立是為了幫助貸款人控制信用風險。
如果客戶遇到意外的財務問題，銀行可能會設法減少其信貸風險，以減輕潛在違約可能造成的損失。例如，信用卡使用者錯過了付款可能會被迫支付罰款和未來購買更高的利率。這種做法降低了發卡機構的整體信用風險。
貸款人如何控制信貸風險
貸款人有很多方法來控制信貸風險。信用卡公司根據其對借款人償還欠款能力的評估來設定信用限額。
例如，它可能會對一個沒有信用記錄的大學生施加300美元的信用限額，直到該人有一個被證明的按時付款的記錄。同一家信用卡公司可能有理由向FICO分數高於800的高收入客戶提供10萬美元的限額。
首先，信用卡公司正在減少對高風險借款人的信用風險敞口。在後一種情況下，該公司正在培育與一位富有客戶的業務關係。
信用違約互換
限制信用風險敞口的一個更複雜的方法是購買信用違約掉期。信用違約互換是一種有效地將信用風險轉移給第三方的投資。掉期買方向掉期賣方支付溢價，後者同意承擔債務風險。掉期賣方向買方支付利息，同時在借款人違約的情況下返還保費。
在2008年的金融危機中，信用違約掉期扮演了一個重要角色，此前賣家在發行次級抵押貸款掉期時，錯誤地判斷了他們所承擔的債務風險。
信貸風險與信貸風險
信用風險和信用風險這兩個術語經常互換使用。然而，信用風險實際上是信用風險的一個組成部分。
信用違約互換的目的是限制信用風險敞口。在2007-2008年的金融危機期間，情況並非如此。
其他組成部分包括違約概率（估計借款人無法或不願意償還債務的可能性）和收回率（量化透過破產程式或債務收回努力可能收回的損失部分）。
