從峰值到峰值的下降是基金或基金經理在投資組合價值中最大的累計百分比下降。它被定義為從基金最高值(峰值)到峰值後最低值(谷底)的百分比下降。長期存在的基金可能會在不同的時間段出現多個峰谷提取。
峰谷提取可以幫助投資者衡量投資組合的風險。這是一些基金可能使用的業績和風險報告指標。通常更常見的是報告具有高風險投資組合的特徵,如對沖基金和管理期貨策略。
投資者也可以透過長期歷史回報資料跟蹤谷間的大幅下跌。建立一份單獨的峰谷縮編報告可能是這種分析的必要條件,因為投資經理通常不會自動提供該報告。在分析或建立峰對谷分析時,有幾個與峰值到價值下降相關的度量方法,可以提供對基金的更大洞察力。
提款報告可以顯示單個月或由幾個連續月組成的累積時間段內投資組合的峰谷損失。峰谷水位下降報告計算中的一些重要因素包括:
深度:這是從峰到谷損失百分比的度量。
長度:顯示與損失相關的時間長度。與峰谷提取相關的時間長度可以幫助投資者更好地瞭解投資組合的波動性。
複蘇:複蘇可能是一個重要因素,許多投資者緊隨其後。它顯示了從投資組合的谷底到新高的時間。
平均恢復時間:平均恢復時間有助於全面瞭解投資組合的峰谷下降。平均恢復時間是從投資組合成立以來的所有峰值到谷值的平均恢復時間。
投資組合的資產價值下降是不可避免的。然而,峰谷損失的大小及其隨時間的變化可能是投資基金的重要考慮因素。雖然會出現虧損,但投資者更喜歡較低的虧損幅度和較低的平均回收時間,而不依賴風險較高的押註來改善業績。
在某些情況下,年費也可能是峰谷遞減的一個因素。費用是投資者通常間接支付的一項常規支出,這會影響基金的價值。如果在業績下滑期間支付費用,這會增加投資者對資產價值的損失。
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