日均交易量-adtv定義

平均每日交易量(ADTV)是指給定股票在一天內交易的平均股數。日成交量是指每天交易的股票數量,但這可以透過幾天的平均值來計算日平均成交量。日平均交易量是一個重要的指標,因為高或低的交易量吸引不同型別的交易員和投資者。與低成交量相比,許多交易員和投資者更喜歡較高的日均成交量,因為成交量高時更容易進出倉位。低成交量資產的買家和賣家較少,因此很難以理想的價格進入或退出。...

什麼是日均交易量(average daily trading volume (adtv))?

平均每日交易量(ADTV)是指給定股票在一天內交易的平均股數。日成交量是指每天交易的股票數量,但這可以透過幾天的平均值來計算日平均成交量。日平均交易量是一個重要的指標,因為高或低的交易量吸引不同型別的交易員和投資者。與低成交量相比,許多交易員和投資者更喜歡較高的日均成交量,因為成交量高時更容易進出倉位。低成交量資產的買家和賣家較少,因此很難以理想的價格進入或退出。

關鍵要點

  • 日交易量是指每天交易的股票數量。日均交易量通常在20或30天內計算。
  • 將過去X天的交易量相加,計算平均每日交易量。然後,將總數除以X。例如,將最近20天的交易量相加並除以20,得到20天的ADTV。
  • 成交量的大幅增長意味著該股正在發生一些變化,吸引了更多人的興趣。這可能是
  • 成交量下降表明人們的興趣正在減弱,但即使成交量下降也很有用,因為當成交量上升時,通常也會有強勁的價格推動。

平均每日交易量(adtv)告訴你什麼?

當日均交易量(ADTV)大幅增加或減少時,就意味著人們對資產的價值或看法發生了重大轉變。通常,較高的日均交易量意味著該證券更具競爭力,價差更小,通常波動更小。當股票的日均交易量較高時,它們的波動性往往較小,因為要影響價格,就必須進行更大規模的交易。這並不意味著成交量高的股票不會有大的每日價格變動。在任何一天(或多天)任何股票都可能有一個非常大的價格變動,高於平均成交量。

日平均交易量是一種經常被引用的證券交易衡量標準,是證券整體流動性的直接指標。證券的交易量越高,市場上的買家和賣家就越多,這使得交易更容易、更快地進行。如果沒有合理的市場流動性水平,交易成本可能會變得更高(由於價差更大)。

日平均交易量是分析流動資產價格行為的有用工具。如果一項資產的價格是區間波動的,並且出現了突破,那麼成交量的增加往往會證實這種突破。成交量不足表明突破可能失敗。

成交量也有助於確認價格的漲跌走勢。在強勁的價格上漲或下跌期間,成交量也應該上升。如果不是這樣,可能就沒有足夠的興趣繼續推高價格。如果沒有足夠的利息,價格可能會回落。

在趨勢期間,低成交量的回撥往往有利於價格最終再次向趨勢方向移動。例如,在上升趨勢中,當價格強勁上漲時,成交量往往會上升。如果股價回落,成交量低迷,說明拋售興趣不大。如果價格在成交量上升的情況下又開始上升,這可能是一個有利的切入點,因為價格和成交量都在確認上升趨勢。

當成交量遠高於平均水平時,它有時預示著價格走勢的**。如此多的股票在某個價格區域易手,以至於可能沒有其他人可以介入,繼續推動股價向這個方向發展。急劇的價格波動加上急劇的成交量增長往往是價格即將逆轉的跡象。

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日均交易量

如何使用日均交易量(adtv)的示例

Image

圖表底部是一個音量視窗。紅色和綠色條表示日成交量,而黑色線表示20天的平均成交量。平均值受單日事件的影響較小,是衡量整體成交量是上升還是下降的較好指標。

圖表顯示了左側的阻力區。隨著成交量的增加,該股在其上方破發,這有助於確認價格上漲和突破。突破後,價格鞏固和成交量相當低,除了一個高成交量的一天。不過,總體而言,在整個盤整/回撥期間,平均成交量在下降,顯示出幾乎沒有銷售壓力。在成交量強勁的情況下,價格再次上漲,證實了又一次上漲。

價格試圖走高,但成交量和價格都沒有跟上。隨著價格開始下降,成交量增加。這表明有很大的銷售壓力,價格可能會繼續下跌。

日均交易量(adtv)與未平倉利率之差

成交量有時與未平倉利率混淆。日平均交易量是指一天內有多少股票(股票市場)或合約(期貨和期權市場)易手的平均值。未平倉合約是一個期貨和期權術語,用來描述有多少合約是未平倉的,但尚未平倉。這兩種測量方法完全不同。成交量是指有多少合同易手的原始數量。未平倉利率衡量用於平倉或平倉的交易數量,從而跟蹤未平倉合約的數量。

使用日均交易量(adtv)的侷限性

日平均交易量是一個常用的指標,對於確定一隻股票是否符合投資者或交易員的交易引數非常有用。不過,ADTV是平均水平。在任何一天,一項資產都可能偏離平均水平,產生更高或更低的成交量。

平均值也可以隨時間變化,上升、下降或振蕩。因此,定期監控成交量和平均成交量,以確保資產仍在交易所需的成交量引數範圍內。

數量的重大變化可能表明資產內部發生了變化,這些變化可能是不利的,也可能是有利的。捲不會告訴你它是什麼,但會讓你知道一些進一步的研究或行動可能需要。

  • 發表於 2021-06-04 01:44
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  • 分類:金融

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