風險等級（rg）

風險等級（RG）是一種計算資產風險的標記方法。風險等級是評估資產在不同資產類別中波動性的標準化度量。該比例從零開始，這是風險最小的評級。1000級等於多元化市值加權全球股票指數的標準市場風險。風險等級隨時間變化，不僅反映投資的非系統風險，而且還反映了市場整體系統風險的增加。風險等級基於方差協方差方法，該方法將資產或資產組合的波動性作為收益的標度標準偏差來衡量。...

風險等級是什麼意思？

更複雜的風險等級計算允許一些額外的概念。要計算資產的RG，請使用以下公式：

RGi=國際單位制÷120.2where:si=monthly 資產的標準偏差\begin{aligned}&amp\text{RG}u i=\frac{s\u i\div 12}{0.2}\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；s\u i=\text{資產的每月標準差}\\\結束{對齊}RGi公司=0.2平方英寸÷12where:si=資產的月度標準差

由2項資產組成的投資組合的RG用以下公式計算：

RGp2=（W12）×RG12）+（W22×RG22）+RGp2=2×第1頁×第2頁×r12型×RG1型×RG2型where:W=weighting 資產的\begin{aligned}&amp\text{RG}^2\u p=（W^2\u 1\times\text{RG}^2\u 1）+（W^2\u 2\times\text{RG}^2\u 2）+\\&amp\幻象{\text{RG}^2\u p=}2\times W\u 1\times W\u 2\times r\u12}\times\text{RG}u 1\times\text{RG}u 2\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；W=\text{資產權重}\\\end{對齊}RGp2型=(W12號×RG12型)+(第22周×RG22型) +RGp2型=2×第1頁×第2頁×r12型×RG1型×RG2型where:W=weighting 資產的

同一投資組合的未分散風險等級（URG）採用以下公式：

URGp=（W1）×RG1）+（W2×（RG2）where:W=weighting 資產的\begin{aligned}&amp\text{URG}u p=（wu 1\times\text{RG}u 1）+（wu 2\times\text{RG}u 2）\\&amp\textbf{其中：}\\&amp；W=\text{資產權重}\\\end{對齊}烏爾格普=(第1頁×RG1型)+(第2頁×RG2型)where:W=weighting 資產的

為了確定多元化收益，我們可以使用RiskGrades來確定多元化收益：

DBp=URGp−RGp\begin{aligned}\text{DB}\u p=\text{URG}\u p-\text{RG}\u p\\\end{aligned}DBp=烏爾格普−RGp公司

瞭解風險等級（rg）

風險等級由摩根大通開發。您可以使用RiskGrades根據以下數字確定投資組閤中的風險級別：

無風險資產的收益率預計為零。

低風險資產的RG預計為0至100。

普通股票/指數的RG值應為100至300。

RG在100到800之間的股票被認為是高風險的。

ipo的RG值大於800。

發表於 2021-06-08 19:14
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分類：金融

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