鏈梯法——clm
什麼是鏈梯法(the chain ladder method)？
鏈梯法是一種計算保險公司財務報表中理賠準備金率的方法。保險公司使用鏈梯法預測必須建立的準備金金額，以便透過將過去的索賠經驗預測到未來來覆蓋預測的未來索賠。因此，CLM只有在假定以前的損失模式在未來持續時才起作用。當保險人當前的理賠經歷因某種原因發生變化時，如果不進行適當的調整，鏈梯法將無法產生準確的估計。
這種精算方法是保險公司最常用的準備金方法之一。在計算保險公司準備金時，可以將鏈梯法與Bornhuetter-Ferguson法和期望損失率法進行比較。
關鍵要點
- 鏈梯法（CLM）是保險公司估計其所需索賠準備金的一種常用方法。
- CLM透過徑流三角形計算已發生但未報告的損失（IBNR），這是一種概率二叉樹，包含本年度的損失以及保費和先前的損失估計數。
- 鏈梯法的基本假設是，過去的索賠經驗可以很好地預測未來的結果。
鏈梯法
鏈梯法計算已發生但未報告（IBNR）損失估計，使用已支付損失和已發生損失的流出三角形，表示已支付損失和案例準備金的總和。保險公司必須從承保活動中提取一部分保費，以支付未來可能提出的索賠。預測的索賠金額以及實際支付的索賠金額決定了保險公司將在其財務檔案中公佈多少利潤。
流出三角形（或延遲三角形）是透過在一段時間內累積索賠資料而生成的二維矩陣。在允許多個自由度後，索賠資料透過隨機過程生成徑流矩陣。
關鍵假設
鏈梯法的核心假設是，過去索賠活動的模式將在未來繼續出現。為了使這一假設成立，來自過去損失經驗的資料必須是準確的。有幾個因素會影響準確性，包括產品供應的變化、監管和法律的變化、高嚴重性索賠的期限以及索賠結算過程的變化。如果模型中的假設與觀察到的索賠不同，保險公司可能必須對模型進行調整。
由於索賠資料的隨機波動和較小的資料集可能導致預測錯誤，因此很難進行估計。為瞭解決這些問題，保險公司將公司的理賠資料與整個行業的資料結合起來。
應用鏈梯法的步驟
根據Jacqueline Friedland的“使用基本技術估算未付索賠”，應用鏈梯法的七個步驟是：
- 在開發三角形中編譯索賠資料
- 計算年齡因素
- 計算年齡因素的平均值
- 選擇索賠發展因素
- 選擇尾部因子
- 計算累計索賠發展繫數
- 專案最終索賠
年齡與年齡因素，也稱為損失發展因素（LDF）或連結比率，表示從一個估值日期到另一個估值日期的損失金額比率，它們旨在捕捉損失隨時間的增長模式。這些因素用於預測最終損失金額將在哪裡解決。
- 發表於 2021-06-09 22:26
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- 分類：金融
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