潰瘍指數(UI)是一個技術指標,衡量價格下跌的深度和持續時間方面的下行風險。當價格遠離最近的高點時,該指數價值增加,當價格升至新高時,該指數下跌。這個指標通常是在14天內計算出來的,潰瘍指數顯示了交易者在這段時間內從高點預期的下跌百分比。
潰瘍指數的值越大,一隻股票回到以前的高點所需的時間就越長。簡單地說,它被設計為一個衡量波動性只有在下行。
潰瘍指數是由彼得馬林和拜倫麥肯在1987年開發的,用於分析共同基金。馬林和麥肯在1989年出版的《富達基金投資者指南》一書中首次發表了這一觀點。該指標只關註下行風險,而不是整體波動性。其他波動性指標,如標準差,同樣對待上下波動,但交易者通常不介意向上波動;正如該指數的名字所暗示的那樣,正是不利因素導致了壓力和胃潰瘍。
該指標分三步計算:
在潰瘍指數計算中採用哪個價格高點是透過調整回顧期來確定的。一個14天的潰瘍指數測量下降的最高點在過去14天。一個50天潰瘍指數衡量的是從50天高點開始下降。較長的回望期為投資者提供了一個更準確的長期價格下跌,他們可能面臨的代表。短期回望期為交易者提供了一個衡量近期波動性的指標。
馬丁推薦潰瘍指數作為衡量各種情況下風險的標準差通常使用。潰瘍指數也可以隨著時間的推移繪製圖表,作為一種技術分析指標,用來顯示進入潰瘍形成區域的股票,或者比較不同股票的波動性。
投資者可以利用潰瘍指數來比較不同的投資選擇。較低的平均潰瘍指數意味著較低的提款風險相比,投資具有較高的平均UI。將移動平均值應用於潰瘍指數將顯示哪些股票和基金的總體波動性較低。
觀察潰瘍指數超出“正常”的峰值也可以用來指示下行風險過大的時期,投資者可能希望透過退出多頭頭寸來避免這種情況。
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