有成千上万的股票可供选择，日内交易者几乎可以选择任何他们想要的股票。所以，对于一个日内交易者来说，第一步就是弄清楚该交易什么。一旦确定了交易机会（一只股票、多只股票或交易所买卖基金ETF等），下一步就是想出一些从中获利的方法。

关键要点

• 执行盘中策略的日内交易者试图利用各种各样的技术从给定资产的价格变化中获利。
• 日内交易者应选择流动性充裕、中高波动性和群体追随者的股票。
• 确定合适的股票进行盘中交易需要将当前的市场趋势与周围的噪音隔离开来，然后利用这一趋势。

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如何选择股票进行日内交易

如何选择盘中交易的股票

流动性

流动性股票的成交量往往很高。这允许在不显著影响价格的情况下购买和**更大数量的产品。由于盘中交易策略依赖于速度和精确的时间安排，因此高成交量使得进出交易更加容易。深度也很关键，因为它能显示出一只股票在高于或低于当前市场报价的不同价格水平上有多少流动性。

中高波动率

日内交易者需要价格变动来赚钱。日内交易者可以选择波动较大的股票，无论是按美元还是按百分比计算。这两个过滤器通常会产生不同的结果。每天波动率在3%或以上的股票，其盘中波动幅度始终较大。同样的情况也适用于那些每天波动超过1.50美元的股票。

群追随者

尽管有一些人专门从事反向交易，但大多数交易员都会寻找与其所在行业和指数组相关的股票。这意味着，当指数或板块上涨时，个股的价格也会上涨。如果交易者想每天交易最强或最弱的股票，这一点很重要。如果一个交易者选择每天交易同一只股票，那么关注这只股票是明智的；不必担心它是否与其他事物相关。

进入和退出策略

你可能已经选择了世界上最甜的股票，但从中获利将取决于以下具体策略。虽然有许多盘中策略，但重要的是要坚持某些既定的指导方针。通过寻找特定的盘中交易信号，你更有可能成功。

仅以当前盘中趋势交易

市场总是在波浪中波动，而交易员的工作就是驾驭这些波浪。在上升趋势中，关注多头仓位。在下跌趋势中，关注空头头寸。盘中趋势不会无限期地持续下去，但在反转发生之前，可以进行一到两次交易（有时甚至更多）。当主导趋势改变时，开始以新趋势交易。

孤立趋势可能是困难的部分。趋势线提供了一个简单而有用的进入和止损策略。以下SPDR标准普尔500指数（SPY）图表显示了一个典型的一天中的几个短期趋势。

在实时交易时可以绘制更多的趋势线，以查看每个趋势的不同程度。绘制更多的趋势线可以提供更多的信号，也可以对不断变化的市场动态提供更深入的了解。

强势股在上升趋势中交易，弱势股在下降趋势中交易

为了选择最好的股票进行盘中交易，大多数交易员会发现，研究与标准普尔500指数或纳斯达克指数至少具有中高相关性的股票或etf是有益的。然后，将那些相对指数弱或强的股票分离出来。这为日内交易者创造了一个机会，因为当指数上涨1%时，强势股票可能上涨2%。股票中有更多的机会，移动更多。

当股指和市场期货走高时，交易者应该买入比期货走高更积极的股票。当期货价格回落时，一只强势股票将不会回落太多（甚至可能根本不会回落）。这些股票的交易趋势是上升的，因为它们往往会引领市场走高，从而提供更多的利润潜力。

当指数和市场期货下跌时，卖空跌幅超过市场的股票是有利可图的。当期货在下跌趋势中走高时，一只弱势股票不会上涨那么多（或者根本不会上涨）。当市场下跌时，弱势股提供了更大的利润潜力。

强于或弱于市场的股票和etf可能每天都在变化，尽管某些行业可能会在几周内相对强弱。

下表将SPDR标准普尔500指数与SPDR Select技术基金（XLK）进行了比较。与间谍相比，蓝线XLK相对较强。这两只etf全天都走高，但由于XLK在反弹时涨幅如此之大，而在回调时跌幅则略小，因此它是市场领头羊，相对而言表现优于SPY。如果你要买什么东西，就选择最强的投资。

空头交易也是如此。卖空者应隔离相对较弱的股票或etf。这样，当价格下跌时，你很可能在股票或etf中跌幅最大，从而增加了交易的利润潜力。

耐心等待撤退

趋势线只是价格波动开始和结束的大致视觉指南。因此，当你选择股票进行日内交易时，交易者可以利用趋势线提前进入趋势方向的下一个价格波。

当进入多头仓位时，在价格向趋势线下移后买入，然后再向上移动。要画一条向上的趋势线，需要先画一个价格低点，然后再画一个更高的价格低点。画一条连接这两点的线，然后向右延伸。在下面的图表中，价格从趋势线反弹了几次，然后第三次下跌。

下跌趋势下的卖空也会是类似的。你应该等到价格上升到向下倾斜的趋势线。然后，当股票开始向下移动时，你用它作为一个交易信号来进入。

通过耐心，这两个多头交易提供了一个低风险的入口。购买接近止损水平，这将被放置在几美分以下的趋势线或最新的价格低刚刚进入。如前所述，趋势不会无限期地持续下去，因此会出现亏损交易。但只要整体盈利，即使亏损，这才是最重要的。

获取固定利润

日内交易者获取利润的时间有限，因此必须尽可能少地花时间在亏损或走向错误的交易上。

这里有两个简单的指导原则，可以用来采取利润时，与趋势交易。

• 在上升趋势或多头头寸中，以当前趋势中的前价格高点或略高于前价格高点的价格获利。
• 在下跌趋势或空头头寸中，以当前趋势的前价格低点或略低于前价格低点的价格获利。

在下面的图表中，入口和出口都有标记。图表显示，随着趋势继续走高，价格会突破过去的高点。这为每个多头头寸提供了一个出口。同样的方法也适用于下降趋势；利润是以或略低于之前的价格低点的趋势。

市场停滞不前时，不要玩

市场并不总是趋势。有时，盘中趋势经常反转，很难确定一个压倒一切的方向。如果没有出现主要的高点和低点，确保盘中的波动足够大，使潜在的回报超过风险。例如，如果每股风险为0.10美元，那么股票或ETF的走势应该足以让你根据上述指导原则获得至少0.15至0.20美元的利润。

如果价格在一个区间内移动（不是趋势性的），则切换到一个区间限制的交易策略。在一个范围内，我们画的线将是水平的，而不是角度。然而，同样的一般概念也适用：当价格移动到较低的水平区域时买入，支撑，然后开始向上移动。卖空当价格到达上水平线，阻力，并开始再次走低。

买入时，注意在区间顶部附近退出，但不要正好在顶部。做空时，看空范围的下半部分，但不要看空底部。潜在的回报应该大于风险。在买入信号下，止损位刚好低于入市前的最新低点；在空头信号下，止损位刚好高于入市前的最新高点。

对于许多交易者来说，在趋势交易和区间交易之间进行交替是很困难的。因此，许多交易者选择这样或那样做。如果是趋势交易，当市场波动时，请退居一边，集中精力交易倾向于趋势的股票或etf。在进行区间交易时，应避免在趋势期间进行交易，并将重点放在倾向于区间交易的股票或ETF上。

底线

确定合适的股票进行盘中交易需要将当前的市场趋势与周围的噪音隔离开来。然后，交易者的任务就是利用这种趋势。流动性、波动性和相关性的某些特征是最佳盘中交易股票的特征。但是，运用正确的进入和退出策略也很重要。

研究趋势线和绘制价格波动图有助于这一努力。交易的方式有很多种，但没有一种是一直有效的。如果条件不能为部署策略提供一个良好的环境，那么就把钱存起来。