欧元隔夜指数平均值(Eonia)是欧洲各银行以欧元相互贷款的平均隔夜参考利率。Eonia是欧洲银行间一天贷款的利率,被视为银行间利率。然而,欧洲监管改革推动了到2022年1月取代Eonia的进程。
Eonia是一种每日参考利率,表示欧盟和欧洲自由贸易联盟(EFTA)无担保隔夜银行间拆借的加权平均值。它是由欧洲央行(ECB)根据28家银行的贷款计算得出的。
银行必须满足央行通常设定的某些准备金要求。准备金是指银行必须保留在手上而不放贷的存款总额或百分比。存款准备金率有助于保护银行,使它们在发生贷款损失时有足够的现金或流动性。然而,银行在一个工作日结束时可能会遇到短期现金流短缺,例如出现意外的现金提取。因此,现金短缺的银行可以向其他有现金流盈余的银行借款。银行相互借款的利率叫做隔夜利率。在欧洲,Eonia代表了28家最成熟的银行(称为面板银行)的平均隔夜利率。
Eonia与Euribor类似,Euribor是欧元银行同业拆借利率的缩写。欧元银行同业拆借利率(Euribor)也是一种银行同业拆借利率,由欧洲大型银行用于相互拆借的平均利率组成。然而,欧元银行同业拆借利率有不同的到期日,每个到期日都有自己的利率。
这两个基准都是由欧洲货币市场研究所(EMMI)提供的,EMMI是一个成立于1999年的非盈利组织。 然而,欧元银行同业拆借利率是由一家名为全球利率系统有限公司(Global Rate Set Systems Ltd.)的基准管理机构计算的,而不是欧洲央行。
Eonia和Euribor之间的关键区别在于它们所基于的贷款的到期日。Eonia是一种隔夜利率,而Euribor有8种基于贷款期限的利率,期限从一周到12个月不等。此外,Euribor有18家银行对利率作出贡献,而Eonia有28家银行。
欧元银行同业拆借利率很重要,因为它是银行在确定各种金融产品(包括抵押贷款和储蓄账户)利率时使用的基准利率。
2018年,欧洲央行成立了一个工作组,帮助建立欧洲新的基准利率。历史上,银行丑闻都是以报价利率为基准的。因此,目前正在进行改革,用酯或酯替代Eonia€欧元短期利率的缩写。
酯也是隔夜利率,但代表欧洲批发利率的平均值。这些批发利率通常用于银行和养老基金等机构投资者。转换为酯的一个关键原因是,将有更多的银行贡献的平均酯利率比目前与Eonia。因此,在短期利率市场上,ESTER应该比Eonia更具代表性。到2022年1月,ESTER有望取代Eonia。
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