什么是精算风险(actuarial risk)？

精算风险是指精算师在为特定保单定价的模型中实施的假设可能被证明是不准确或错误的风险。可能的假设包括损失的频率、损失的严重程度以及合同之间损失的相关性。精算风险也称为“保险风险”

关键要点

• 精算风险检查的可能性，假设精算师嵌入模型用于定价特定的保险单失败。
• 精算风险水平与保险公司在设定保费时使用的定价模型中实施的假设的可靠性成比例。 
• 精算师使用周期寿命表，显示特定人群在给定时间段内的死亡率；他们使用队列寿命表，显示特定人群总寿命的总死亡率。 

了解精算风险

精算风险的水平与保险公司用来设定保费的定价模型中实施的假设的可靠性成正比。

人生有许多风险。房主面临着与房屋火灾造成经济损失的可能性相关的潜在变化。如果一个司机的车损坏了，他将面临潜在的经济损失。如果他在车祸中伤害了第三者，他将面临更大的损失。精算师工作的一个主要内容是预测这些风险的频率和严重程度，因为它们与保险人在保险合同中承担的风险的财务责任有关。

各种预测模型

精算师使用各种类型的预测模型来估计风险水平。这些预测模型是基于旨在反映现实生活的假设，这对所有类型的保险定价都至关重要。模型假设的缺陷可能导致溢价定价错误。在最坏的情况下，精算师可能会低估事件发生的频率。这些不明原因的事故将导致赔付频率的增加，这可能导致保险公司破产。

生命表可能以历史记录为基础，与有较高记录的地区相比，历史记录往往低估了婴儿死亡率。

精算风险和寿命表

生命表是最常用的风险评估模型之一。这些设备通常用于为人寿保险单定价。生命表致力于预测一个人在下一个生日之前死亡的概率。以下两种类型的生命表主导着精算科学：

• 周期生命表：该表显示了特定时间段内特定人群的死亡率。
• 队列寿命表：此表显示特定人群总寿命的总死亡率。这个工具有时被称为“世代生命表”，它假设给定人口中的个体都是在同一时间间隔出生的。这些表格使用最为频繁，因为它们可以预测特定人群未来的死亡率变化，并且可以分析死亡率随时间的变化模式。