精算風險是指精算師在為特定保單定價的模型中實施的假設可能被證明是不準確或錯誤的風險。可能的假設包括損失的頻率、損失的嚴重程度以及合同之間損失的相關性。精算風險也稱為“保險風險”...
什麼是精算風險(actuarial risk)？
精算風險是指精算師在為特定保單定價的模型中實施的假設可能被證明是不準確或錯誤的風險。可能的假設包括損失的頻率、損失的嚴重程度以及合同之間損失的相關性。精算風險也稱為“保險風險”
關鍵要點
- 精算風險檢查的可能性，假設精算師嵌入模型用於定價特定的保險單失敗。
- 精算風險水平與保險公司在設定保費時使用的定價模型中實施的假設的可靠性成比例。
- 精算師使用週期壽命表，顯示特定人群在給定時間段內的死亡率；他們使用佇列壽命表，顯示特定人群總壽命的總死亡率。
瞭解精算風險
精算風險的水平與保險公司用來設定保費的定價模型中實施的假設的可靠性成正比。
人生有許多風險。房主面臨著與房屋火災造成經濟損失的可能性相關的潛在變化。如果一個司機的車損壞了，他將面臨潛在的經濟損失。如果他在車禍中傷害了第三者，他將面臨更大的損失。精算師工作的一個主要內容是預測這些風險的頻率和嚴重程度，因為它們與保險人在保險合同中承擔的風險的財務責任有關。
各種預測模型
精算師使用各種型別的預測模型來估計風險水平。這些預測模型是基於旨在反映現實生活的假設，這對所有型別的保險定價都至關重要。模型假設的缺陷可能導致溢價定價錯誤。在最壞的情況下，精算師可能會低估事件發生的頻率。這些不明原因的事故將導致賠付頻率的增加，這可能導致保險公司破產。
生命表可能以歷史記錄為基礎，與有較高記錄的地區相比，歷史記錄往往低估了嬰兒死亡率。
精算風險和壽命表
生命表是最常用的風險評估模型之一。這些裝置通常用於為人壽保險單定價。生命表致力於預測一個人在下一個生日之前死亡的概率。以下兩種型別的生命表主導著精算科學：
- 週期生命表：該表顯示了特定時間段內特定人群的死亡率。
- 佇列壽命表：此表顯示特定人群總壽命的總死亡率。這個工具有時被稱為“世代生命表”，它假設給定人口中的個體都是在同一時間間隔出生的。這些表格使用最為頻繁，因為它們可以預測特定人群未來的死亡率變化，並且可以分析死亡率隨時間的變化模式。
