基差交易是指在现金和期货市场中发挥极端作用。基差交易是一种套利策略，要求在期货合约中执行多头现金头寸，同时执行空头头寸。基差交易的目的是使风险投资产生的收入最大化，同时将费用保持在最低水平。这种套利头寸有时被称为现金套利交易，如果时机合适，它很有可能获得高额回报。

基差交易的过程就是在期货合约和与合约相关的现金流动之间取得正确的组合。这意味着要密切关注证券的活动水平，这可能非常适合该策略。一旦确定证券是一个好的候选证券，购买就开始了。作为交易方式的一部分，该交易与多头现金头寸结合在一起，与期货的空头头寸相匹配。从某种意义上说，现在发生的事情是，投资者购买现金，并将其带到期货日期，在期货日期，现金将被交付到合同中。。

除了以这种方式定位购买，还可以以同样的方式定位销售。同样，基差交易涉及多头现金头寸和空头期货的组合。用于多头头寸融资的资金可以借用和偿还，使用投资作为抵押品。关键是要保持买卖平衡，这样才能最大限度地利用财务资源，增加盈利机会。最好的利润是在期货日期到来前有机会卖出时产生的。一般来说，这使投资者能够获得可观的利润，并利用该原则将其再投资到另一项使用基差交易基本方法创建的交易中。。

无论是在买入还是卖出时，都必须仔细注意期货的头寸。如果不了解期货走势的历史，可能会导致选择错误的投资，并在这一过程开始之前使其脱轨。这也可能导致这样一种情况，即为管理多头头寸而借入的资金最终可能无法从该合资企业获得的利润中得到补偿。跟踪期货活动对于成功利用基差交易技术至关重要。。