如何我选择最好的回溯测试软件？(i choose the best backtesting software?)

回溯测试软件旨在模拟特定的交易策略在特定的前一段时间内的效果。这样做的目的是让人们对同样的策略在未来的效果有一些了解，尽管根据定义，这只能是一种预测。选择正确的回溯测试软件的关键包括避免事后判断错误、寻找定制选项，以及避免由销售交易系统的同一个人生产的软件。...
Backtesting software is designed to simulate how well a particular trading strategy would have worked over a specific previous period.

回溯测试软件旨在模拟特定的交易策略在特定的前一段时间内的效果。这样做的目的是让人们对同样的策略在未来的效果有一些了解，尽管根据定义，这只能是一种预测。选择正确的回溯测试软件的关键包括避免事后判断错误、寻找定制选项，以及避免由销售交易系统的同一个人生产的软件。

选择回溯测试软件的最基本规则是使用允许您单独使用当时可用的数据的软件包。如果不这样做，就会产生一个被称为后预测错误的统计问题，这意味着分析并不能反映交易者在执行策略时实际上是如何做出决策的。其中一个例子是，如果该软件仅适用于收盘价；这不是一个现实的情况，因为当价格对假设交易者做出决定时，市场已经关闭了！。

避免事后判断错误的最准确方法是完全手动执行回溯测试。由于这通常不是实际有效的，所以使用允许尽可能多地定制的软件很重要。一般来说，软件自动化程度越高，僵化程度越高，就越有可能包含预测错误。

使用回溯测试软件的另一个有用的方法是，寻找可以在一个变量发生变化时轻松重新运行分析的应用程序。例如，一个交易者可能正在计划一个策略，其中包括出售任何损失了35%价值的股票。一个好的应用程序将能够快速显示，如果交易者卖出任何损失50%价值的股票，结果会有什么不同。除了测试策略的基本原理是否合理外，这种定制还可以更容易地针对人性的局限性测试策略。虽然交易者可能认为35%的下跌“客观上”是卖出的最佳时机，但他可能会意识到，如果他真的实施了这一策略，他会受到诱惑，让股价进一步下跌，以期复苏，因为很难认输。。

交易者应该特别警惕由一家公司生产的任何回溯测试软件，该公司还提供使用哪种交易系统的建议。这在一定程度上是因为，这类公司会受到诱惑，使用一种专门设计用于显示其系统运行良好的回溯测试设置。但即使公司的行为不那么愤世嫉俗，他们使用的回溯测试软件的局限性也可能影响了他们对推荐交易策略的选择。

  • 发表于 2022-02-07 10:26
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  • 分类：商业金融

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