什么是不同类型的股票期权交易系统？(the different types of stock option trading system?)
股票期权交易系统押注波动性是增加还是减少。在不经意的观察者看来，期权看起来像是在押注股票是涨是跌，但实际上是在押注股价是涨还是跌得比预期快。换句话说，看涨期权的买家押注股价的上涨速度将快于溢价，而看跌期权的买家押注股价的下跌速度将快于设定溢价时的预期。
股票期权交易系统的所有细微变化都会产生大量复杂的头寸，比如蝴蝶、铁秃鹰和反向蝴蝶。这些复杂的头寸通常是一种纯粹的波动性押注，对方向漠不关心。如果不必支付佣金，所有这些策略都可以成功。复杂头寸很容易产生如此巨大的佣金成本，即使标的股票表现如预期，交易员也会赔钱。如果标的股票表现不符合预期，交易者会损失更多的钱。。
期权交易的热门词汇之一是“delta中立”在期权方面，这与押注波动性将降低基本相同。根据理论，如果一个股票期权交易系统不断地重新平衡其投资组合，以保持delta中性，随着时间的推移，溢价将累积到该系统正在交易的账户中，而不考虑作为期权基础的股票以何种方式移动。delta中性方法有两个主要问题：佣金和波动性的周期性。在波动性增加的情况下，押注波动性将降低既非常困难，又代价高昂。。
股票期权交易系统可以使用的最后一种方法是寻找定价错误的资金头寸。从理论上讲，由于期权定价数学方面的原因，现金外期权的错误定价很常见。理论上，人们会购买这些便宜的期权，从长远来看，当波动性增加到足以使它们变得有价值时，不可避免地会获得报酬。利用期权错误定价需要大量资金和很长的时间。人们可以购买市场上每一个定价严重错误的期权，并在多年内不盈利，至少有一家大型基金已经做到了这一点。。
- 发表于 2022-02-07 10:50
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- 分类：商业金融
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