如何我选择最好的期货交易策略？(i choose the best futures trading strategies?)

有许多成功的期货交易策略。在这些策略中，没有一种策略是最好的。选择同时部署多个期货交易策略也有很强的数学原因。即使交易者的银行账户不足以使用两个或三个系统分别交易12到20种不同的期货，他也可能会发现不同类别的期货需要不同的期货交易策略。...

The first two things a futures trader must look at are trading capital and time available.

有许多成功的期货交易策略。在这些策略中，没有一种策略是最好的。选择同时部署多个期货交易策略也有很强的数学原因。即使交易者的银行账户不足以使用两个或三个系统分别交易12到20种不同的期货，他也可能会发现不同类别的期货需要不同的期货交易策略。

交易者必须注意的前两件事是交易资金和可用时间。如果交易者持有少量股份，比如25000美元，那么在一天结束时成功可能会有问题。使用机械系统可能会进一步降低他的几率。如果交易者在交易期间有足够的钱养家一年，以25000美元进行日交易可能会奏效。

交易者必须考虑自己的个性。如果他需要知道交易决策是如何做出的，现成的系统可能不适合他。通常，它们被称为“黑匣子”系统，这意味着决策算法尚未公开。如果他在注意力或决策方面有问题，那么将模式识别与判断相结合的方法——一种自由裁量系统——与日内交易相结合可能并不合适。

如果交易者对期货交易策略的偏好是机械系统，那么他需要做的第一件事就是采用回溯测试策略，以确保该系统有利可图。全权委托交易者需要雇人来训练他或训练自己。虽然回溯测试不是一个自由裁量系统可以做的事情，但获得大量实践是交易者可以而且应该做的事情。

在评估期货交易策略时，交易者需要查看交易者的优势以及最大损失有多大。交易者需要生成的数据包括：赢的百分比（%W）、平均赢（AvgW）、平均损失（AvgL）和最大损失。交易者的“优势”等于%W*AvgW–（1-%W）*AvgL。这个等式被称为“数学期望”

如果交易者的优势是负的或非常小，那么这种交易方式是行不通的。交易者的平均月收入是每月的交易次数乘以他的优势。同样，交易资金的数额也很重要：如果一个日内交易者在每天三次交易中，每笔交易的优势为10美元，那么如果他在交易一份合同，平均每月只有600美元。如果他能负担得起交易10份合同，那么他的平均月利润是6000美元，在许多城市足以支撑他。

在选择最好的期货交易策略时，交易者需要考虑他的资金和他的个性以及系统是否赚钱。如果一个人缺乏实施该系统的资金，那么购买一个能带来巨大利润的系统是没有意义的。很少有人能改变自己的个性以适应交易系统；一个需要快速决策的交易系统对于一个决策过程非常有条理和彻底的交易者来说是行不通的。系统很便宜；交易资金昂贵。如果系统不工作，扔掉它，重新开始。。