什么是结构化金融建模？(structured finance modeling?)
结构化金融建模是一种适用于证券化产品的投资预测。这些产品可能由抵押资产、汽车贷款和市场上交易的其他类型的资产支持或担保。建模方面包括根据分析对证券化资产可能产生的未来现金流进行预测，并为交易设定货币价值。在准确执行时，结构化金融建模应该让市场参与者了解投资组合绩效的预期。然而，错误的建模可能会给投资者、交易这些产品的金融机构以及整个经济带来可怕的后果。。
与支持金融证券的抵押贷款产品相关的功能可能会用于确定业绩预测的模型中。这些组成部分可能包括提前还款的可能性、潜在违约率以及抵押贷款附带的利率。结构化金融建模涉及使用所有这些特征来分析证券化交易的各个阶段，以形成绩效预期。
结构性金融模型的一部分涉及对经济和房地产市场的预测，因为这个市场上交易的许多证券都有抵押贷款支持。这可能包括使用经济数据来确定特定地区房价的趋势，以及以国内生产总值（GDP）衡量的经济增长速度。可用于结构化金融建模的其他经济标准可能是某个地区的失业救济申请人数以及利率方向。。
结构化金融建模的过程还涉及将风险分配给抵押贷款和资产支持证券。通常，行业评级机构使用建模来确定证券违约的可能性。随后，证券会附带一个特定的评级，投资者可以根据其风险承受能力购买这些金融工具。如果结构化金融建模技术导致估值不准确，可能会导致金融市场的重大损失。。
根据评级机构可能接受的金融模型，创建结构化产品的金融机构可以使用可能具有吸引力的资产支持证券。这样一来，最不可能违约的贷款应该获得较高的信用评级。如果评级机构使用的模型存在缺陷，结构性产品可能会被纳入其中，投资者几乎没有追索权。
- 发表于 2022-02-08 11:04
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- 分类：商业金融
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