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证券市场线,也称为SML,被称为特征线,是风险收益线的图形。这条线是资本资产定价模型(CAPM)的产物,它描绘了市场风险和预期回报之间的关系。分析师用它来比较不同投资组合的投资回报。具体来说,这条线有助于分析师识别在一定回报水平下的合理风险水平。投资组合经理通常使用它来寻找额外的资产以添加到投资组合中。。...
最优投资组合也被称为有效投资组合,它是一组足以帮助投资者实现其财务目标的资产。这种类型的投资组合被配置为包括投资者感到满意的资产,并且其风险水平与投资者采用的总体投资策略非常吻合。确定一个投资组合是否有效或最优在某种程度上是主观的,因为对一个投资者来说合适的投资组合可能会满足,也可能不满足能力相同的不同投资者的需求。。...
现代投资组合理论(MPT)是优化投资组合风险回报的一种尝试。由哈里·马科维茨(Harry Markowitz)创立的现代投资组合理论(modern portfolio theory)因其理论获得了诺贝尔经济学奖,该理论引入了多元化的概念,将其作为一种工具,在不放弃高回报的情况下降低整个投资组合的风险。...
市场投资组合是一种理论投资组合,其中每种可用类型的资产都以与其市场价值成比例的水平包含在内。投资组合是一组投资,由一个人或一个组织拥有。典型的资产可能包括各种资产,但通常不包括所有资产类型。然而,市场投资组合实际上包括市场上存在的每一项资产。...
风险调整资本回报率是指公司用来确定风险和回报之间相互作用对股东价值的影响的财务比率。换句话说,它衡量一项投资的回报,同时考虑到投资的风险。金融专业人士使用该比率来评估涉及资本量的高风险项目或投资。该比率允许他们比较具有不同风险状况的投资。...