【期权日历价差】的知识问答

期权日历价差

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在金融领域，什么是日历价差？

日历价差或时间价差是一种股票期权交易，在这种交易中，交易者购买一种期权，然后以相同的基础市场和执行价格出售另一种，但到期月份不同。期权的时间价值——到期前的时间量对期权总价格的贡献——在离期权到期越近的时候衰减得越快。日历价差中两种期权的不同时间价值衰减率将导致其价格之间的差异增加，从而为交易者创造利润。要想实现这一点，基本需求的价格需要在交易期间保持相对稳定。。...

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H7382032856 发布于 2022-02-06 06:04

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什么是期权价差？(options spreads?)

期权价差是指期权交易策略，包括以不同的行使价格或执行价格同时持有相反的头寸。期权定价涉及对未来波动性的估计；期权价差是一个有用的工具，可以最大限度地降低做出错误估计的风险。...

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tedcloak 发布于 2022-02-05 02:17

在金融领域，什么是日历价差？

什么是期权价差？(options spreads?)

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