暂无介绍
看涨期权价差是一种投资策略,涉及同一资产上两个到期日相同的看涨期权。在这种方法中,投资者购买看涨期权,在不久的将来以标的资产当前价格或接近当前价格的执行价购买股票,并以略高于当前价格的执行价出售看涨期权。当投资者认为股票价格在不久的将来会上涨,但上涨幅度不大时,就使用看涨价差。看涨价差允许投资者从价格增长中受益,但也限制了投资风险。在使用这种策略时,投资者可以预测自己的最大潜在损失、盈亏平衡点和最...
“投资组合保险”一词用于指几种不同的金融实践,旨在使投资者免受与投资相关的金融风险。投资组合保险的概念是在20世纪70年代末发展起来的,据信在1987年的股市崩盘中发挥了作用,那是臭名昭著的全球股市崩溃的“黑色星期一”。如今,投资组合保险已经不那么常用了。...
看涨期权是在特定日期或之前以固定价格购买特定资产的权利。看跌期权是在特定日期或之前以固定价格出售特定资产的权利。当标的资产价格上涨时,要求增加价值;当标的资产价格下跌时,使价值增加。蝴蝶策略是一种期权策略,使用多个看跌期权和/或看涨期权来押注未来的波动性,而无需猜测市场将向哪个方向移动。。...
方块价差是期权交易实践中发挥作用的一种策略。箱式利差背后的理念是创造一种情况,即战略中所采取行动的回报是零风险的。这本质上涉及到创建一系列事件,导致无套利假设。收购过程中使用的净溢价总额应等于交易回报的现值。...
在金融学中,多头对冲是一种投资技术,允许投资者通过锁定未来购买商品的约定价格(即期货合约)来保护自己免受损失。期货合约是投资者在规定日期以规定价格购买商品的一种安排。当投资者为了保护自己不受价格变化的影响而买入或卖出一项投资时,她就是在对冲。多头对冲与空头对冲形成对比,在空头对冲中,投资者出售借入的证券或她尚未持有的商品期货。...