【伦敦银行同业拆借利率互换】的知识问答

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什么是基差互换？(a basis swap?)

当投资者以两种不同的利率或期限买卖两种不同的浮动金融工具时，他或她面临着两种金融工具价格波动的风险。价格波动可以创造利润，但也可能造成损失。基差互换消除了形势的不确定性。投资者与另一方签订基础互换合同，将一个浮动汇率的现金流兑换成另一个浮动汇率的现金流，因此他或她只需要处理一个浮动汇率。金融实体在场外交易（OTC）市场进行基差互换，无需正式交易机构的帮助。。...

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bun16457 发布于 2022-02-07 02:40

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什么是一个交换的机会？(a quanto swap?)

quanto掉期是投资者降低购买不同货币资产相关风险的一种方式。与直接交换资产不同，双方可以通过同意根据双方同意的框架转移资金，使自己免受汇率变化的影响。双方可根据quanto掉期的条款，以各种方式分担风险。...

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N2996817840 发布于 2022-02-06 23:12

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什么是隔夜指数互换？(an overnight index swap?)

隔夜指数掉期是一种非常特殊的衍生工具。这涉及到双方同意交换他们为特定投资支付的利息，通常是在双方希望改变其面临的风险水平时进行的。在这种情况下，其中一项投资涉及隔夜指数，这是一种衡量商业贷款利率的指标。有一种强有力的经济理论认为，隔夜指数互换中使用的利率与银行相互借贷的利率之间的差异是货币市场信贷可用性的一个指标。。...

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牟了乃永链ywd 发布于 2022-02-06 23:11

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什么是定期掉期？(a constant maturity swap?)

固定期限掉期，在金融界通常简称为CMS，是一种投资工具，允许投资者在浮动或定期的基础上“交换”给定账户或债券持有的利率。在这种类型的掉期中，有固定利率部分和浮动利率部分，定期根据固定金融工具利率（如国库券或政府债券利率）重置。固定到期利率掉期期限几乎总是长于重置掉期的金融工具的收益率。因此，投资者在较长一段时间内容易受到市场变化的影响。这并不一定是负面的，但这通常意味着，该工具不推荐给缺乏经验或初...

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jonver1993 发布于 2022-02-06 05:43

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什么是伦敦银行同业拆借利率？(libor?)

伦敦银行同业拆借利率是世界上最活跃的利率市场。这是由参与伦敦货币市场的银行相互提供的短期存款利率决定的。这个数字用于确定许多其他金融衍生品的价格，包括利率期货、掉期和欧元。由于伦敦作为全球金融中心的重要性，伦敦银行同业拆借利率不仅适用于英镑，还适用于美元、瑞士法郎、日元和加元等主要货币。...

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猥琐不能欲为发布于 2021-12-24 15:52

什么是基差互换？(a basis swap?)

什么是一个交换的机会？(a quanto swap?)

什么是隔夜指数互换？(an overnight index swap?)

什么是定期掉期？(a constant maturity swap?)

什么是伦敦银行同业拆借利率？(libor?)

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