日內交易者試圖透過在一天中多次開倉和平倉來賺取利潤。他們通常會在一天結束時關閉所有未平倉頭寸，而不會將其結轉到第二天。...
日內交易者試圖透過在一天中多次開倉和平倉來賺取利潤。他們通常會在一天結束時關閉所有未平倉頭寸，而不會將其結轉到第二天。
除了股票，交易所交易基金（etf）已成為日內交易的另一種選擇工具。它們提供了共同基金的多樣化、股票的高流動性和實時交易以及低交易成本。少數etf也可能有資格享受稅收優惠，這取決於資格標準和財務條例。
本文利用截至2021年5月24日提供的資訊，探討了適合日間交易的頂級etf。
關鍵要點
- 日內交易的目的是透過在一個交易日內多次開倉和平倉獲利。
- 大多數日內交易者在一天結束時關閉所有頭寸，不結轉到第二天。
- 日內交易員使用股票作為投資工具，但也使用交易所交易基金（etf）。
- 對於日內交易者來說，理想的etf應該具有高流動性、低交易成本和嚴格的買賣價差。
- 對於日內交易者來說，一些最好的etf包括那些跟蹤標普500指數、道瓊斯廣義市場指數和美國國債的etf。
選擇標準
日內交易包括快速買入和賣出頭寸，試圖透過多次交易的大量交易賺取微利。適合日間交易的ETF應具有高水平的流動性，以便以公平價格輕鬆執行交易。
與ETF交易相關的交易成本應該很低，因為頻繁的交易會導致高交易成本，從而侵蝕可用的利潤潛力。此外，還應考慮報價的買賣價差。買賣價差是交易特定證券的市場參與者所要求的買賣價格之間的差額。買賣價差趨緊意味著價格發現公平，流動性增加。
大多數符合這三個標準的etf都是基於更廣泛的市場（比如那些基於標準普爾500指數（Standard&；普爾500指數或整體大盤）。
日內交易者也可能在專門的主題型etf中獲得高流動性，如黃金或石油類etf。然而，這類etf的交易成本可能很高，不適合進行日內交易。
類似地，槓桿式etf等其他基金可能會提供高風險敞口（基本風險的2倍或3倍），但它們通常缺乏高流動性，可能會出現高支出比率。該等交易所買賣基金可能不符合日間交易標準，亦不考慮列入日間交易名單。
當日交易的頂級ETF
1.先鋒科技；p500交易所買賣基金（VOO）：VOO追蹤流行的標準普爾500指數；500指數，代表美國不同行業的500強企業。該ETF投資於標準普爾500指數中的股票；與p500指數的比例相近。它以最小的跟蹤錯誤成功地映象了索引的效能。VOO的日均成交量為460萬股，是費用率最低的公司之一，僅為0.03%，成為日內交易員的最愛。
2.iShares核心S&；P 500 ETF（IVV）和SPDR S&；p500etf信託（SPY）：IVV和SPY的工作方式與上述VOO ETF相同。唯一不同的是SPY的費用比率略高，為0.09%。IVV與VOO的費用比率相同：0.03%。此外，SPY提供了更高水平的流動性，日均交易量為8860萬股。
3.Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）：VTI跟蹤並嘗試複製CRSP美國整體市場指數的表現。該指數包括在紐交所和納斯達克定期交易的大盤股、中盤股、小盤股和微盤股。該ETF允許交易員押註於一個更大的總市場，涵蓋多個市值行業更廣泛的股票。VTI的費用率僅為0.03%，日均交易量為430萬股，是日內交易員的絕佳選擇。
4.施瓦布美國廣義市場ETF（Schwab U.S.Broad Market ETF）：另一種基於廣義市場的ETF，它跟蹤道瓊斯美國廣義股票市場指數。該指數包括美國最大的2500家上市公司。該ETF的日均交易量約為500000股，費用率較低，為0.03%。
5.iShares美國國債浮動利率債券ETF（TFLO）：對債券ETF感興趣的日內交易員會發現，TFLO是一個很好且成本效益高的選擇。該基金試圖複製巴克萊美國國債浮動利率指數的表現。該ETF成功複製了基準指數的表現，跟蹤誤差非常低。它的費用比率為0.15%，但提供的費用減免金額與實際費用比率為零的金額相同。
6.iShares 20+年期國債ETF（TLT）：TLT是另一種基於債券的ETF，透過跟蹤ICE美國20+年期國債指數的表現，提供美國長期國債的敞口。它提供了高流動性，平均每天有1600萬ETF股票換手。它準確地反映了基準指數的表現。但是，它的費用率相對較高，為0.15%。
7.施瓦布美國TIPS ETF（SCHP）：擔心通脹還是希望從通脹保值證券交易中獲益？施普提供了一個完美的適合。它跟蹤彭博巴克萊美國國債通脹掛鉤證券（L系列）債券指數的表現，該指數是美國國債通脹保值證券的市值加權指數，至少還有一年到期。由於日均交易量約為220萬股，且費用率僅為0.05%，SCHP非常適合日內交易者。
底線
日內交易涉及高風險，因為大多數日內交易者採取基於保證金的槓桿頭寸。以保證金為基礎的槓桿使人能夠以較低的交易資本獲得較高的風險敞口。
因此，保持低的關聯交易成本，以彌補偶然的損失，並保持較高的現實利潤就變得至關重要。選擇符合上述標準的etf，可以讓日內交易者獲得更高的利潤。
