高速資料饋送

高速資料饋送，實時無延遲地傳輸報價和收益率等資料，在高頻交易中用於實時資料分析。...

什麼是高速資料傳輸(a high-speed data feed)？

高速資料饋送，實時無延遲地傳輸報價和收益率等資料，在高頻交易中用於實時資料分析。

關鍵要點

高速資料傳輸提供計算機化
倡導者稱，高頻交易在市場中發揮著有益的作用，比其他中介機構更能深化市場流動性，更有效地為證券定價，並透過收緊利差降低每個人的交易成本。
這個

高速資料饋送的工作原理

高速資料輸入為計算機化的演算法交易者提供更快更可靠的資料。由於高頻交易（HFT）是由更快的資料訪問驅動的，隨著資料傳輸和交易接近光速，出現了一場技術軍備競賽。高頻交易造成了市場資料的自然壟斷，批評人士說，這使得高頻交易者比機構投資者和散戶投資者擁有不公平的優勢。

倡導者稱，高頻交易在市場中發揮著有益的作用，比其他中介機構更能深化市場流動性，更有效地為證券定價，並透過收緊利差降低每個人的交易成本。為了維持公平有序的市場，紐約證券交易所在2008年引入了指定做市商，以促進價格發現，並向機構投資者和散戶投資者提供流動性，其中大部分是透過高頻交易進行電子交易。

高頻交易行業使用了許多有爭議的掠奪**易實踐作為我們的高頻交易術語大綱指南，例如前臺執行，即交易員檢測到傳入的訂單，併在它們被執行之前跳到它們前面。投資者表示，由於市場上有如此多的hft，它會降低長期回報，因為它們會分享利潤。

2000年代，銀行和機構的交易員開始看到高頻交易對其大額訂單的影響。交易員們開始註意到，他們的訂單流似乎被利用了，因為在交易員開始買入股票後，股票會立即上漲。這使得機構投資者不得不追逐股票，以獲得填補。HFT公司將看到訂單流需求，並提前購買股票，希望以更高的價格將股票**給投資者。直到幾年後，許多投資者才知道到底發生了什麼，因此他們必須在隨後的幾年裡學會處理高頻交易。

高速資料傳輸就在這裡

股票市場現在由一個龐大的、相互連線的、自動化的交易系統組成的支離破碎的網路組成。高頻交易以高速、超短持有期和高訂單交易比率為特徵，在美國股票交易量中佔有相當大的份額，儘管這一份額已有所下降，約為50%。較小的交易量、較低的市場波動性以及不斷上升的監管成本壓縮了高頻交易的利潤率，並導致行業整合。

為瞭解決交易所競爭問題，監管機構引入了減速措施，即隨機輸入時間和隨機訂單處理延遲。在新IEX交易所推出替代交易系統後，紐約證交所（new-York Stock exchange）在2017年推出了針對中小盤公司的交易所，該系統將訂單速度減慢350微秒，以抵消高頻交易員的優勢。

Bloomberg的B-PIPE資料來源、Thomson Reuters的匹配二進位制多播源和EBS Brokertec的Ultra都是高速資料來源的例子，它們為投資者和供應商提供了極低延遲的市場資料，即從訊號傳送到接收的那一刻起經過的時間。

發表於 2021-05-30 15:57
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分類：金融

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