壓力測試

壓力測試是一種計算機模擬技術,用於測試機構和投資組合對未來可能出現的財務狀況的彈性。這種測試通常被金融業用來幫助衡量投資風險和資產的充足性,以及幫助評估內部流程和控制。近年來,監管機構還要求金融機構進行壓力測試,以確保其持有的資本和其他資產充足。...

什麼是壓力測試(stress testing)?

壓力測試是一種計算機模擬技術,用於測試機構和投資組合對未來可能出現的財務狀況的彈性。這種測試通常被金融業用來幫助衡量投資風險和資產的充足性,以及幫助評估內部流程和控制。近年來,監管機構還要求金融機構進行壓力測試,以確保其持有的資本和其他資產充足。

關鍵要點

  • 壓力測試是一種計算機模擬技術,用於分析銀行和投資組合在激烈的經濟形勢下的表現。
  • 壓力測試有助於衡量投資風險和資產的充足性,也有助於評估內部流程和控制措施。
  • 監管規定要求銀行進行各種壓力測試情景,並報告其管理資本和風險的內部程式。

風險管理壓力測試

管理資產和投資的公司通常使用壓力測試來確定投資組合風險,然後制定任何必要的對沖策略來減輕可能的損失。具體來說,他們的投資組合經理使用內部專有的壓力測試程式來評估他們管理的資產是否能夠經受住某些市場事件和外部事件的影響。

資產和負債匹配壓力測試也被那些希望確保自己擁有適當的內部控制和程式的公司廣泛採用。退休和保險投資組合也經常進行壓力測試,以確保現金流、支出水平和其他衡量指標的一致性。

監管壓力測試

2008年金融危機之後,針對銀行的金融業監管報告顯著擴大,重點更廣泛地放在壓力測試和資本充足率上,這主要是由於2010年的《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)。

從2011年開始,美國的新法規要求銀行業提交綜合資本分析和審查(CCAR)檔案。這些規定要求銀行報告其管理資本的內部程式,並執行各種壓力測試方案。

除了綜合資本分析及審查報告外,美國金融穩定委員會(Financial Stability Board)認為大到不能倒的銀行(通常是資產超過500億美元的銀行)必須就破產情景的規劃提供壓力測試報告。在**2018年對這些銀行的最新報告審查中,22家國際銀行和8家總部位於美國的銀行被認定為“大到不能倒”。

目前,巴塞爾協議III也對全球銀行生效。與美國的要求非常相似,這項國際監管要求記錄銀行的資本水平,並對各種危機情景進行壓力測試。

壓力測試包括執行計算機模擬,以識別機構和投資組閤中隱藏的漏洞,以評估它們抵禦不利事件和市場條件的能力。

壓力測試的型別

壓力測試包括執行模擬以識別隱藏的漏洞。有關企業戰略和公司治理的文獻確定了這些練習的幾種方法。其中最流行的是程式化場景,假設和歷史場景。

在歷史場景中,業務或資產類別、投資組合或個人投資是透過基於先前危機的模擬執行的。歷史性危機的例子包括1987年10月的股市崩盤、1997年的亞洲危機以及1999-2000年爆發的科技泡沫。

假設的壓力測試通常更為具體,通常側重於特定公司如何度過特定危機。例如,加利福尼亞的一家公司可能會針對假設的地震進行壓力測試,或者一家石油公司可能會針對中東戰爭的爆發進行壓力測試。

樣式化的場景更科學一些,因為一次只調整一個或幾個測試變數。例如,壓力測試可能涉及道瓊斯指數在一週內下跌10%。

至於壓力測試的方法,蒙特卡羅模擬是最廣為人知的方法之一。這種型別的壓力測試可用於模擬給定特定變數的各種結果的概率。例如,蒙特卡羅模擬中考慮的因素通常包括各種經濟變數。

公司也可以求助於專業管理的風險管理和軟體供應商進行各種型別的壓力測試。穆迪分析公司(Moody's Analytics)是外包壓力測試計劃的一個例子,可用於評估資產組合的風險。

  • 發表於 2021-06-02 12:12
  • 閱讀 ( 10 )
  • 分類:金融

你可能感興趣的文章

cpu超頻初學者指南

...所有CPU的標準超頻。真正超頻CPU的唯一方法是修改引數、壓力測試、清洗和重複。 ...

  • 發佈於 2021-03-16 22:41
  • 閲讀 ( 51 )

如何安全地超頻你的gpu獲得fps

... 超頻是一個過程,需要壓力測試和基準測試的基本工具。這一分類取得了很好的效果,並將提供準確的讀數。 ...

  • 發佈於 2021-03-17 06:22
  • 閲讀 ( 59 )

為什麼windows會崩潰?故障排除指南

... GPU壓力測試——檢視GPU是否導致PC崩潰的最佳方法是對其進行壓力測試。壓力測試會給你的GPU帶來很大的壓力,導致它比平時工作更努力。如果你的電腦在遊戲期間關機,最...

  • 發佈於 2021-03-17 13:14
  • 閲讀 ( 62 )

windows十大最佳免費基準程式

...nch最好的方面可能是它模擬了一個常規的課程負載;沒有壓力測試來將CPU推到最大,以評估其效能。當然,壓力測試也是RealBench的一個可用功能。 ...

  • 發佈於 2021-03-18 09:39
  • 閲讀 ( 50 )

為什麼不應該在Windows10中使用驅動程式驗證程式

...含一個“驅動程式驗證”工具,可以對裝置驅動程式進行壓力測試。它能檢測到司機的不良行為,但發現的任何問題都會立即觸發死亡藍色畫面。大多數電腦使用者應該遠離電腦。 這個工具從windows2000和XP開始就存在了,現在它...

  • 發佈於 2021-04-05 01:12
  • 閲讀 ( 53 )

如何超頻你的英特爾處理器和加速你的電腦

...並正常工作,沒有應用任何超頻,然後繼續。 第二步:壓力測試你的設定 我們假設你開始的時候,所有與你的CPU相關的東西都設定為預設值。如果沒有,請立即啟動計算機的UEFI(更好地稱為BIOS)並重新更改。您可以透過重新...

  • 發佈於 2021-04-06 20:36
  • 閲讀 ( 61 )

如何在pc或伺服器上對硬碟進行壓力測試

...伺服器,微軟的免費Diskspd實用程式都會對你的硬碟進行壓力測試和基準測試。 注意:本指南的早期版本使用Microsoft的舊“SQLIO”實用程式進行了說明。然而,微軟現在只提供“Diskspd”實用程式,它取代了SQLIO,所以我們用全新...

  • 發佈於 2021-04-09 10:19
  • 閲讀 ( 44 )

如何識別計算機中哪個硬體元件出現故障

...些要求很高的任務時會有多熱,而不僅僅是在空閒時。 壓力測試你的cpu 您可以使用Prime95這樣的實用程式來測試CPU。這樣的實用程式將使您的計算機的CPU執行計算,而不允許它休息,努力工作,產生熱量。如果CPU變得太熱,您...

  • 發佈於 2021-04-11 15:26
  • 閲讀 ( 40 )

用ubuntulivecd診斷pc硬體問題

...可以幫助您確定這些硬體是否有問題。 注意:cpuburn是為壓力測試你的電腦而設計的,它會讓你的電腦執行得很快,並且會導致CPU發熱,這可能會加劇一些小問題,否則這些問題就很小了。它是一個強大的診斷工具,但應謹慎使...

  • 發佈於 2021-04-13 17:51
  • 閲讀 ( 49 )

微軟新ceo說鮑爾默和蓋茨的壓力測試

微軟的Satya Nadella在兩周前從Steve Ballmer手中接手,他今天提供了他作為CEO的第一次面試。《****》與納德拉討論了管理風格、文化以及比爾·蓋茨的角色,並對他對微軟的關註提供了一些見解。雖然沒有提到納德拉在擔任執行長的...

  • 發佈於 2021-04-25 09:36
  • 閲讀 ( 42 )
哥我的溜溜球呢
哥我的溜溜球呢

0 篇文章

作家榜

  1. admin 0 文章
  2. 孫小欽 0 文章
  3. JVhby0 0 文章
  4. fvpvzrr 0 文章
  5. 0sus8kksc 0 文章
  6. zsfn1903 0 文章
  7. w91395898 0 文章
  8. SuperQueen123 0 文章

相關推薦