壓力測試是一種計算機模擬技術,用於測試機構和投資組合對未來可能出現的財務狀況的彈性。這種測試通常被金融業用來幫助衡量投資風險和資產的充足性,以及幫助評估內部流程和控制。近年來,監管機構還要求金融機構進行壓力測試,以確保其持有的資本和其他資產充足。
管理資產和投資的公司通常使用壓力測試來確定投資組合風險,然後制定任何必要的對沖策略來減輕可能的損失。具體來說,他們的投資組合經理使用內部專有的壓力測試程式來評估他們管理的資產是否能夠經受住某些市場事件和外部事件的影響。
資產和負債匹配壓力測試也被那些希望確保自己擁有適當的內部控制和程式的公司廣泛採用。退休和保險投資組合也經常進行壓力測試,以確保現金流、支出水平和其他衡量指標的一致性。
2008年金融危機之後,針對銀行的金融業監管報告顯著擴大,重點更廣泛地放在壓力測試和資本充足率上,這主要是由於2010年的《多德-弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act)。
從2011年開始,美國的新法規要求銀行業提交綜合資本分析和審查(CCAR)檔案。這些規定要求銀行報告其管理資本的內部程式,並執行各種壓力測試方案。
除了綜合資本分析及審查報告外,美國金融穩定委員會(Financial Stability Board)認為大到不能倒的銀行(通常是資產超過500億美元的銀行)必須就破產情景的規劃提供壓力測試報告。在**2018年對這些銀行的最新報告審查中,22家國際銀行和8家總部位於美國的銀行被認定為“大到不能倒”。
目前,巴塞爾協議III也對全球銀行生效。與美國的要求非常相似,這項國際監管要求記錄銀行的資本水平,並對各種危機情景進行壓力測試。
壓力測試包括執行計算機模擬,以識別機構和投資組閤中隱藏的漏洞,以評估它們抵禦不利事件和市場條件的能力。
壓力測試包括執行模擬以識別隱藏的漏洞。有關企業戰略和公司治理的文獻確定了這些練習的幾種方法。其中最流行的是程式化場景,假設和歷史場景。
在歷史場景中,業務或資產類別、投資組合或個人投資是透過基於先前危機的模擬執行的。歷史性危機的例子包括1987年10月的股市崩盤、1997年的亞洲危機以及1999-2000年爆發的科技泡沫。
假設的壓力測試通常更為具體,通常側重於特定公司如何度過特定危機。例如,加利福尼亞的一家公司可能會針對假設的地震進行壓力測試,或者一家石油公司可能會針對中東戰爭的爆發進行壓力測試。
樣式化的場景更科學一些,因為一次只調整一個或幾個測試變數。例如,壓力測試可能涉及道瓊斯指數在一週內下跌10%。
至於壓力測試的方法,蒙特卡羅模擬是最廣為人知的方法之一。這種型別的壓力測試可用於模擬給定特定變數的各種結果的概率。例如,蒙特卡羅模擬中考慮的因素通常包括各種經濟變數。
公司也可以求助於專業管理的風險管理和軟體供應商進行各種型別的壓力測試。穆迪分析公司(Moody's Analytics)是外包壓力測試計劃的一個例子,可用於評估資產組合的風險。
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